20210730-天风证券-市场情绪一览_9页_796kb

金融工程市场分析总结（2021年07月30日）

核心内容概述

本报告汇总了2021年7月30日A股市场的多个关键指标，涵盖情绪面、资金面和衍生品及其他市场数据，旨在为投资者提供市场情绪和资金流动的全面视角。

---

一、情绪面分析

1.1 今日个股自然涨跌停情况

• 自然涨停个股：83只，占比1.96%
• 自然跌停个股：11只，占比0.26%
• 涨停封板率：61.58%
• 连板率：20.35%

1.2 今日个股创60日新高/低情况

• 创60日新高个股：307只，占比7.26%，较上一交易日增加121只
• 创60日新低个股：553只，占比13.07%，较上一交易日增加295只

1.3 今日个股多/空头排列情况

• 多头排列看涨个股：606只，占比14.33%，较上一交易日减少42只
• 空头排列看跌个股：2027只，占比47.92%，较上一交易日增加78只

1.4 大宗交易情况

• 总成交额：131141.72万元，较上一交易日有所下降
• 折价率：增加至6.38%

1.5 龙虎榜机构席位买入情况

今日机构席位买入的非ST个股包括以下公司：

• 天齐锂业
• 重庆啤酒
• 立昂微
• 天能股份
• 固德威
• 五矿稀土
• 江特电机
• 西藏矿业
• 上能电气
• 九鼎新材
• 容大感光
• 珠江钢琴
• 宁波韵升
• 永和股份
• 顺博合金
• 天正电气
• 华亚智能
• 四会富仕
• 新风光
• 鼎通科技
• 众兴菌业
• 中光防雷
• 中润资源
• 海伦钢琴
• 铭普光磁
• 晶华新材
• 宏达新材

---

二、资金面分析

2.1 两融情况

• 两融余额：18039.34亿元，周环比下降1.21%
• 融资余额：16483.43亿元
• 融资买入额：1074.19亿元
• 融券卖出额：69.10亿元
• 净买入额：1005.09亿元，较上一交易日增加134.49亿元

2.2 沪/深港通资金情况

• 沪股通净流入：19.06亿元
• 港股通净流出：5.94亿元，较上一交易日有所上升
• 资金净流向：北向净流入25.00亿元
• 深股通净流入：3.41亿元
• 港股通净流出：7.31亿元

---

三、衍生品及其他市场数据

3.1 股指期货

• 沪深300期指IF2108：报收4773.60点，下跌0.69%，贴水0.78%
• 沪深300指数：报收4811.17点，下跌0.81%
• 上证50期指IH2108：报收3120.60点，下跌1.55%，贴水0.39%
• 上证50指数：报收3132.82点，下跌1.57%
• 中证500期指IC2108：报收6758.60点，上涨0.37%，贴水0.13%
• 中证500指数：报收6767.32点，上涨0.12%

3.2 股票期权

3.2.1 波动率指数

• 波动率指数：20.21，较上一交易日下降2.94%
• 50ETF：报收3.16，较上一交易日下跌1.53%

3.2.2 PUT CALL RATIO（PCR）

• PCR（成交量）：1.02，较上一周上升27.05%
• PCR（持仓量）：0.57，较上一周上升5.97%

---

关键信息总结

市场情绪

• 多头与空头排列个股数量变化较大，空头排列占比显著上升。
• 自然涨停与跌停个股数量较少，但涨停封板率和连板率较高。
• 创60日新高和新低个股数量大幅增加，显示市场波动加剧。

资金流动

• 股票型ETF规模增加，偏股型基金发行份额仍低于过去一年平均水平。
• 两融余额下降，但净买入额上升，显示融资市场活跃。
• 北向资金净流入增加，沪港通和深港通均呈现净流入和净流出的不平衡状态。

衍生品市场

• 股指期货整体下跌，中证500期指微涨。
• 波动率指数下降，50ETF下跌，显示市场预期趋于平稳。
• PCR指标上升，表明市场看跌情绪增强。

---

风险提示

• 本报告基于历史数据，不构成投资建议。
• 市场情况可能发生变化，投资者应谨慎决策，注意风险。

---

分析师信息

• 吴先兴：SAC执业证书编号 S1110516120001
• 何青青：SAC执业证书编号 S1110520080008
• 联系邮箱：wuxianxing@tfzq.com 和 heqingqing@tfzq.com

---

相关报告

1. 《金融工程：金融工程-市场情绪一览2021-07-29》
2. 《金融工程：2021年07月28日基金专题报告-紧跟碳中和实现路径——建议关注“碳中和50ETF”》
3. 《金融工程：金融工程-市场情绪一览2021-07-27》