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金融工程市场分析总结（2021年11月25日）

核心内容概览

本报告为2021年11月25日的金融工程市场分析，涵盖市场情绪、资金面及衍生品等多维度数据，旨在为投资者提供市场监控信息，但不构成投资建议。

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一、市场情绪分析

1.1 个股自然涨跌停情况

• 自然涨停个股：55只，占比1.24%。
• 自然跌停个股：7只，占比0.16%。
• 涨停封板率：53.08%。
• 连板率：14.47%。

1.2 创新高/新低个股情况

• 创60日新高个股：242只，较上一交易日减少21只，占比5.44%，高于过去一年平均水平。
• 创60日新低个股：7只，较上一交易日减少2只，占比0.16%，低于过去一年平均水平。

1.3 多/空头排列个股情况

• 多头排列看涨个股：1688只，较上一交易日增加211只，占比37.92%。
• 空头排列看跌个股：181只，较上一交易日减少32只，占比4.07%。

1.4 大宗交易情况

• 大宗交易总成交额：285,402.18万元，较上一交易日有所下降。
• 折价率：增加至5.55%。

1.5 龙虎榜机构买入情况

• 机构席位买入的非ST个股：包括紫光股份、许继电气、爱玛科技、莱克电气、华宏科技、远光软件、新华医疗、中捷精工、川网传媒、春晖智控、佳创视讯、宸展光电、金发拉比、威尔药业、锦泓集团、华瓷股份、华阳新材。

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二、资金面分析

2.1 融资融券情况

• 两融余额：18,521.22亿元，周环比上升0.79%。
• 融资余额：17,186.79亿元。
• 融资买入额：926.64亿元。
• 融券卖出额：43.32亿元。
• 净买入额：883.32亿元，较上一交易日下降。

2.2 沪/深港通资金流动

• 沪股通净流出：8.66亿元。
• 港股通净流出：0.27亿元，较上一交易日下降。
• 资金净流向：保持南向，净流出8.39亿元。
• 深股通净流入：20.37亿元。
• 港股通净流入：11.02亿元。

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三、衍生品及其他市场指标

3.1 股指期货

• 沪深300期指IF2112：报收4896.80点，下跌0.48%，升水0.01%。
• 沪深300指数：报收4896.44点，下跌0.41%。
• 上证50期指IH2112：报收3221.40点，下跌0.72%，升水0.10%。
• 上证50指数：报收3218.05点，下跌0.43%。
• 中证500期指IC2112：报收7218.00点，下跌0.13%，贴水0.21%。
• 中证500指数：报收7233.54点，下跌0.31%。

3.2 股票期权

• 波动率指数：17.17，较上一交易日下降4.04%。
• 50ETF：报收3.25，较上一交易日下跌0.58%。

3.3 PCR（Put/Call Ratio）

• PCR（成交量）：0.94，环比上升11.86%。
• PCR（持仓量）：0.78，环比上升24.14%。

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关键信息总结

• 市场情绪：今日市场情绪偏积极，多头排列个股数量增加，空头排列个股减少。
• 资金流向：两融余额微升，但净买入额略有下降；沪港通资金净流出，深港通资金净流入。
• 大宗交易：成交额下降，折价率上升，显示市场存在一定的抛压。
• 股指期货：三大股指期货均下跌，其中沪深300和上证50期指升水，中证500期指贴水。
• 期权市场：波动率指数下降，50ETF下跌，显示市场波动性降低。
• PCR指标：成交量与持仓量PCR均上升，可能反映市场看涨情绪增强。

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风险提示

• 本报告基于历史数据统计，不构成投资建议。
• 投资者需自行判断，考虑自身投资目标与风险承受能力。

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分析师信息

• 吴先兴
  SAC执业证书编号：S1110516120001
  邮箱：wuxianxing@tfzq.com

• 何青青
  SAC执业证书编号：S1110520080008
  邮箱：heqingqing@tfzq.com

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