20240616-天风证券-基金风格配置监控周报_权益基金连续两周上调大盘股票仓位_7页_621kb

总结：天风证券金融工程报告（2024年06月16日）

报告核心内容

• 本报告分析公募基金风格监控，使用仓位估计模型模拟基金持仓，基于季度报告和上市公司数据估计非重仓股持仓，拆分大/小盘配置。
• 最新数据截至2024年06月14日：普通股票型基金仓位中位数为87.58%，较上周上升0.10%；偏股混合型基金仓位中位数为84.87%，较上周下降0.46%。仓位分位点分别为36.61%和48.28%。
• 风格监控从大小盘配置、市值暴露和行业配置三个维度进行。上周，普通股票型基金在大盘组合仓位上升2.50%，小盘组合下降2.40%；偏股混合型基金在大盘组合上升1.60%，小盘组合下降2.06%。
• 行业配置：公募基金在电子、医药、食品饮料、电力设备、机械等行业权重较高。本周，医药、房地产等行业仓位下降，电子、计算机等行业仓位提升。
• 报告风险：模型数据可能失效，市场风格变化风险。

关键数据摘要

• 基金仓位：
  • 普通股票型：当前87.58%，上升0.10%，大盘仓位上升2.50%，小盘仓位下降2.40%，分位点36.61%。
  • 偏股混合型：当前84.87%，下降0.46%，大盘仓位上升1.60%，小盘仓位下降2.06%，分位点48.28%。
• 行业配置变化（本周）：仓位下降行业包括医药、房地产、非银行金融、机械、基础化工；仓位提升行业包括电子、计算机、传媒、通信、电力及公用事业。

风险提示

• 基金仓位数据基于估计模型，可能存在失效风险。
• 市场风格变化可能导致配置无效。