20240804-天风证券-基金风格配置监控周报_权益基金本周上调股票仓位_7页_621kb

天风证券2024年8月4日发布的金融工程定期报告，聚焦于公募基金风格监控与最新配置信息。报告详细介绍了基金仓位估计模型，包括利用季报、半年报和年报数据模拟非重仓股持仓，假设权重按比例变化。通过加权最小二乘法，估计公募基金在大盘和小盘组合上的仓位，并从大小盘配置、市值暴露和行业配置三个维度分析基金风格变化。

报告数据显示，截至2024年8月2日，普通股票型基金仓位中位数为89.02%，较上周上升3.69个百分点；偏股混合型基金仓位中位数为84.85%，上升3.13个百分点。在大小盘方面，普通股票型基金大盘仓位上升5.84点，小盘下降2.15点；偏股混合型基金大盘上升8.22点，小盘下降5.10点。仓位分位点显示，普通股票型基金处于64.86%分位，偏股混合型基金处于48.65%分位。

行业配置方面，公募基金重点配置电子、医药、电力设备、机械和食品饮料等行业，同时减持非银行金融、银行等行业，持仓变动显著。风险提示包括基金仓位数据的估计不确定性以及市场风格变化风险。

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