20171103-信达证券-融资融券每日投资参考_15页_2mb

证券研究报告总结

核心内容概览

本报告为信达证券发布的融资融券日报，内容涵盖上一交易日市场回顾、今日标的股票事件提示及事件投资组合操作情况。报告主要围绕融资融券余额、市场指数表现、行业融资情况、ETF基金表现、标的股票涨跌及大宗交易等进行分析，并提示了未来七天内可能发生的股票事件，如限售股解禁等。

主要观点与关键信息

一、融资融券市场情况

• 上一交易日，沪深两市融资融券余额规模为 10051.09亿元，较前一交易日增长 0.57%。
• 融资余额 为 10000.88亿元，增长 0.54%。
• 融券余额 为 50.2亿元，增长 6.08%。
• 融资买入额为 501.83亿元，增长 11.73%。
• 融资偿还额为 448.05亿元，增长 5.1%。

二、市场指数表现

• 中小板指 表现最好，下跌 0.23%。
• 创业板指 表现最弱，下跌 1.34%。
• 从5日涨跌幅看，上证综指 下跌 0.71%，创业板指 下跌 3.31%。
• 从10日涨跌幅看，中小板指 上涨 1.01%，创业板指 下跌 0.81%。
• 从20日涨跌幅看，中小板指 上涨 3.6%，创业板指 下跌 0.39%。

三、行业表现

• 表现较好的行业：食品饮料（+0.42%）、家用电器（+0.33%）、非银金融（+0.25%）、银行（+0.03%）、医药生物（-0.02%）。
• 表现较弱的行业：化工（-1.49%）、纺织服装（-1.28%）、建筑材料（-1.22%）、电子（-1.21%）、国防军工（-1.2%）。

四、标的股票表现

• 涨幅前五名：置信电气（+10.04%）、科大讯飞（+6.93%）、美克家居（+6.86%）、贵研铂业（+6.18%）、石基信息（+6.07%）。
• 跌幅前五名：方大炭素（-7.1%）、宁夏建材（-6.67%）、沧州大化（-6.46%）、深天马A（-6.21%）、京东方A（-5.98%）。
• 五日量比前五名：置信电气（6.85）、方正证券（3.54）、贵研铂业（3.46）、新力金融（2.79）、国药一致（2.78）。

五、大宗交易情况

• 上一交易日，共有 12只 标的股票发生大宗交易，包括 温氏股份、聚光科技、上港集团 等。

六、今日股票事件提示

• 停牌股票：共 37只，今日无新增停牌或复牌。
• 大股东增持：新力金融、兰石重装 两只股票。
• 增发事件：共 3只，其中 圣农发展 为增发公告日，德豪润达、劲嘉股份 为增发股份上市日。
• 分红送转事件：无。
• 业绩报告发布：无。
• 限售股解禁：未来7个交易日有 12只 股票涉及限售股解禁，包括 金科股份、浙江医药、游久游戏 等。

事件投资组合操作

• 今日建仓股票：无。
• 今日拟平仓股票：无。
• 上一交易日组合收益率：-1.06%。
• 至2017年11月2日累计收益率：126.53%。
• 组合收益率超越：
  • 上证综指 59.14个百分点
  • 沪深300 38.94个百分点
  • 创业板指 80.99个百分点

关键数据与图表

• 图表1：近三月融资融券余额规模变化。
• 图表2：近三月融资买入额及偿还额变化。
• 图表3：近期主要市场指数涨跌幅。
• 图表4：两融标的股票分行业融资余额占比及增速。
• 图表5：申万行业上一交易日涨跌幅。
• 图表6：融资融券ETF基金涨跌幅。
• 图表7：两融标的股票涨跌幅排名前20。
• 图表8：两融标的股票五日量比排名前20。
• 图表9：两融标的股票金额流入率排名前20。
• 图表10：两融标的股票开盘与尾盘资金净流入排名前20。
• 图表11：融资余额占流通市值比例及增速排名前10。
• 图表12：上一交易日发生大宗交易的标的股票。
• 图表13：停牌及复牌股票信息。
• 图表14：大股东持股比例变动股票。
• 图表15：未来七天增发事件。
• 图表16：未来七天分红送转事件。
• 图表17：今日发布业绩报告的股票。
• 图表18：未来七天限售股解禁股票。
• 图表19：组合历史收益曲线。
• 图表20：组合今年以来收益曲线。
• 图表21：组合历史收益对比。

总结

本报告提供了全面的融资融券市场动态分析，包括融资融券余额、市场指数、行业表现、ETF基金及个股表现。同时，提示了今日及未来七天内可能发生的股票事件，如停牌、大股东增持、增发及限售股解禁等。事件投资组合在过去一天中表现不佳，收益率为 -1.06%，但累计收益率达到 126.53%，显著超越上证综指、沪深300及创业板指。投资者需注意市场波动及事件对投资组合的影响，同时关注限售股解禁等潜在风险。