证券研究报告总结
核心内容概述
本报告为2015年10月28日的融资融券日报，由信达证券研发中心发布。报告重点分析了上一交易日（2015年10月27日）的市场动态、融资融券余额变化、行业表现、标的股票表现及事件提示等内容。此外，还提供了事件投资组合的操作信息及历史收益情况。
主要观点
1. 融资融券规模及市场表现
- 上一交易日，沪深两市融资融券余额为10306.23亿元，同比增长0.65%。
- 融资余额为10276.42亿元，同比增长0.65%。
- 融券余额为29.8亿元，同比增长0.47%。
- 融资买入额为1166.01亿元，环比下降12.34%。
- 融资偿还额为1099.56亿元，环比下降8.1%。
- 市场指数中，创业板指上涨1.44%，上证综指上涨0.14%，创业板指表现显著优于上证综指。
2. 行业表现
- 表现较好的行业包括：国防军工（+7.17%）、传媒（+2%）、综合（+1.86%）、电子（+1.37%）、计算机（+1.36%）。
- 表现较弱的行业包括：食品饮料（-0.56%）、建筑装饰（-0.51%）、采掘（-0.44%）、电气设备（-0.36%）、银行（-0.33%）。
3. 标的股票表现
- 涨幅前五名：金杯汽车（+10.1%）、铜陵有色（+10.1%）、华菱星马（+10.06%）、中原特钢（+10.03%）、蒙草抗旱（+10.02%）。
- 跌幅前五名：科达洁能（-10.01%）、北新建材（-9.99%）、市北高新（-7.73%）、潜能恒信（-5.16%）、彩虹股份（-4.89%）。
- 五日量比前五名：航天通信（73.27）、同方股份（5.63）、铜陵有色（5.56）、科达洁能（4.19）、新安股份（4.09）。
- 金额流入率前五名：紫光股份（70.09%）、华菱星马（48.44%）、三爱富（25.21%）、广汽集团（23.78%）、粤传媒（20.06%）。
- 资金净流入排名：紫光股份（24.24%）、华菱星马（23.15%）、三爱富（13.44%）、航天长峰（5.65%）、粤传媒（4.6%）。
4. 大宗交易情况
- 上一交易日有12只标的股票发生大宗交易，包括平安银行、万科A、华数传媒等。
- 铜陵有色成交价为3.66元，折价率为-9.85%，成交额为330.32万元。
5. 停牌与复牌情况
- 今日共有99只标的股票停牌，其中1只今日开始停牌（天海投资）。
- 今日复牌股票包括华神集团、华润双鹤、金证股份等6只。
- 停牌期间指数涨跌幅：部分股票停牌期间上证指数表现较弱，如天海投资停牌期间指数上涨0.00%。
6. 大股东增减持
- 大股东增持：洲际油气（增持0.69%）。
- 大股东减持：德力股份（减持0.00%）。
7. 增发事件
- 今日共有2只标的股票涉及增发事件，其中：
- 华神集团发布董事会预案。
- 广田股份为增发股份上市日。
8. 业绩报告发布
- 今日共有31只标的股票发布业绩预告，包括国海证券、科华生物、海特高新等。
9. 限售股解禁
- 未来7个交易日内，有5只标的股票涉及限售股解禁，包括高鸿股份、大唐电信、游久游戏等。
关键信息汇总
融资融券余额
| 项目 |
金额（亿元） |
变化 |
| 融资融券余额 |
10306.23 |
+0.65% |
| 融资余额 |
10276.42 |
+0.65% |
| 融券余额 |
29.8 |
+0.47% |
标的股票涨跌幅
| 股票简称 |
涨跌幅(%) |
五日量比 |
| 金杯汽车 |
+10.1 |
3.51 |
| 铜陵有色 |
+10.1 |
5.56 |
| 华菱星马 |
+10.06 |
0.00 |
| 中原特钢 |
+10.03 |
1.85 |
| 蒙草抗旱 |
+10.02 |
3.88 |
| 科达洁能 |
-10.01 |
4.19 |
| 北新建材 |
-9.99 |
1.03 |
| 市北高新 |
-7.73 |
2.32 |
| 潜能恒信 |
-5.16 |
1.12 |
| 彩虹股份 |
-4.89 |
0.54 |
行业涨跌幅
| 行业 |
涨跌幅(%) |
| 国防军工 |
+7.17 |
| 传媒 |
+2 |
| 综合 |
+1.86 |
| 电子 |
+1.37 |
| 计算机 |
+1.36 |
| 食品饮料 |
-0.56 |
| 建筑装饰 |
-0.51 |
| 采掘 |
-0.44 |
| 电气设备 |
-0.36 |
| 银行 |
-0.33 |
大宗交易股票
| 股票简称 |
成交价 |
前收盘价 |
折价率(%) |
成交额(万元) |
| 平安银行 |
12.65 |
11.52 |
+9.81 |
704.59 |
| 万科A |
14.24 |
13.67 |
+4.17 |
200097.63 |
| 华数传媒 |
28.40 |
29.90 |
-5.02 |
19242.05 |
| 长安汽车 |
15.74 |
15.84 |
-0.63 |
512.97 |
| 铜陵有色 |
3.66 |
4.06 |
-9.85 |
330.32 |
停牌与复牌股票
| 股票简称 |
交易状态 |
停牌起始日 |
连停天数 |
涨跌幅(%) |
| 华神集团 |
复牌 |
2015-10-21 |
7 |
0.26 |
| 华润双鹤 |
复牌 |
2015-10-19 |
9 |
1.27 |
| 金证股份 |
复牌 |
2015-07-06 |
114 |
-6.85 |
| 天海投资 |
停牌 |
2015-10-28 |
0 |
0.00 |
事件投资组合
- 上一交易日组合收益率：1.03%。
- 累计收益率：110.38%，超越上证综指、沪深300及创业板指分别为40.47、41.77、8.42个百分点。
- 今日建仓股票：无。
- 今日拟平仓股票：无。
总结
本报告提供了详细的市场动态与事件提示，涵盖了融资融券余额、行业涨跌幅、标的股票表现、大宗交易、停牌复牌、增减持、增发及业绩报告等关键信息。通过分析这些数据，投资者可以了解市场情绪与资金流向，同时掌握相关股票的事件动态。尽管模型生成的组合收益具有不确定性，但其表现仍显著优于主要市场指数。
