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欧洲金融协会（Eurofinas）对CEBS咨询文件CP10的评论总结

核心内容

Eurofinas 是欧洲消费者信贷行业的代表组织，代表15个国家级协会，涵盖超过1,050家金融机构，包括消费者信贷、汽车融资和工业信贷等核心业务。截至2004年，其成员机构的新增业务超过3310亿欧元，未偿还贷款余额超过5540亿欧元，雇员人数达69,500人。

Eurofinas 对 CEBS 咨询文件 CP10（“验证”）表示欢迎，并希望其能为实现欧盟内高级机构的公平竞争环境做出贡献。该文件包含 Eurofinas 的观点，并分为两个部分：一般性评论和具体技术性评论。

主要观点

1. 合作与灵活性的重要性

• 合作与开放性：Eurofinas 认为，CEBS 指导方针的成功实施取决于监管机构之间的合作与开放态度，以减少机构的行政负担。
• 避免额外要求：监管机构应避免在 CP10 之外增加额外要求，以免增加机构的合规负担。
• 指导方针的性质：建议 CEBS 明确指出 CP10 中的指导方针为建议性质，而非强制性规则，以区分建议与示例。

2. 原则性与一致性

• 原则性方法：建议 CEBS 采用原则性方法，以确保在实施过程中保持一致性。
• 减少分歧：强调监管机构之间应自行解决分歧，而非通过机构作为中介，以避免造成机构的不确定性。

3. 技术性问题的澄清

• 模型验证的灵活性：在 CRD 应用的早期阶段，应允许一定的灵活性，容忍“合理的违约”。
• 文档要求的合理性：认为 CP10 中关于控制环境和 IT 结构的文档要求可能过于繁琐，应仅限于与高级方法应用相关的材料。

4. 比例性原则的适用

• 对小型机构的保护：呼吁 CEBS 对小型机构在采用高级方法时如何应用比例性原则提供更多解释，避免对其造成不必要的负担。
• 内部治理要求的调整：指出某些关于内部治理的指南可能对小型机构过于严苛。

5. 业务特性的识别

• 特定业务的统一处理：建议 CEBS 明确某些特定业务（如房地产贷款）的处理方式，避免因机构不同而产生重复且冗长的讨论。
• 永久部分使用：认为应允许某些低违约率、少量大额贷款的房地产组合进行永久部分使用，以减少重复审核的负担。

6. 消费者信贷的非聚合性

• 排除消费者信贷：Eurofinas 建议 CEBS 重新考虑 CP10 中第155和156段关于消费者信贷的聚合要求，理由包括：
  • 消费者信贷面向个人，而非中小企业（SME）。
  • 聚合要求可能涉及非监管实体，技术上不可行。
  • 该情况在实际中极为罕见，从风险角度来看可忽略。
• 明确适用范围：建议第155段仅适用于中小企业零售贷款，第156段的方法仅作为示例，非强制性。

关键信息

• 机构数量与规模：Eurofinas 代表超过1,050家金融机构，总贷款规模达数千亿欧元。
• CRD 的应用：Eurofinas 建议 CEBS 在 CP10 中参考其之前的 CP03 文件，以保持一致性。
• 比例性原则：强调监管机构应考虑小型机构的特殊性，避免对其施加不合理要求。
• 模型验证与文档要求：建议限制监管机构对模型验证的额外要求，并简化文档清单。
• 消费者信贷的特殊性：建议不将消费者信贷纳入聚合范围，以符合其业务特性与风险水平。

结论

Eurofinas 希望 CP10 能在促进高级方法应用的公平性方面发挥积极作用，同时减轻机构的行政负担。为此，建议 CEBS 采用原则性方法、提供清晰的指导方针、确保灵活性与比例性，并对特定业务进行统一处理。