20150827-信达证券-融资融券每日投资参考_18页_1mb

报告摘要

证券研究报告总结：2015年8月27日融资融券市场回顾与事件投资组合操作

核心内容概览

本报告为信达证券研发中心发布的融资融券日报，内容涵盖上一交易日市场回顾、今日标的股票事件提示以及事件投资组合操作。报告通过分析融资融券余额、市场指数、行业表现、股票涨跌幅、大宗交易、停复牌、大股东增减持、增发、业绩预告及限售股解禁等数据，为投资者提供市场动态及投资组合操作参考。

一、上一交易日市场回顾

1. 融资融券规模及主要市场指数表现

融资融券余额：沪深两市融资融券余额为11106.41亿元，较前一交易日下降4.5%。
融资余额：11078.23亿元，下降4.51%。
融券余额：28.17亿元，上升3.11%。
融资买入额：797.46亿元，环比增长37.17%。
融资偿还额：1321.12亿元，环比下降7.89%。
市场指数：上证综指下跌1.27%，创业板指下跌5.06%，表现最弱。

2. 行业融资规模及指数表现

行业表现较好：银行（+5.47%）、食品饮料（+0.95%）、家用电器（+0.22%）。
行业表现较弱：国防军工（-8.65%）、计算机（-6.26%）、钢铁（-5.87%）、有色金属（-5.16%）、建筑装饰（-4.7%）。
行业融资余额占比增速：国防军工（+2.33%）、计算机（+1.09%）、电气设备（+0.83%）增速居前。

3. 标的ETF基金表现

涨幅前三：国泰上证180金融ETF（+6.88%）、国投瑞银沪深300金融地产ETF（+4.96%）、交银180治理ETF（+4.57%）。
跌幅前三：华夏中证500ETF（-1.89%）、嘉实沪深300ETF（-0.41%）、南方中证500ETF（+0.02%）。

4. 标的股票表现及融资规模

涨幅前五：廊坊发展（+10.03%）、比亚迪（+9.99%）、中粮地产（+9.41%）、招商银行（+9.38%）、香溢融通（+9.09%）。
跌幅前五：国中水务（-10.07%）、东阳光科（-10.06%）、智慧农业（-10.06%）、河北钢铁（-10.05%）、晋西车轴（-10.05%）。
五日量比前五：亿晶光电（113.37%）、四川长虹（39.46%）、金岭矿业（10.83%）、开山股份（5.2%）、盘江股份（5.16%）。

5. 标的股票大宗交易

上一交易日有12只标的股票发生大宗交易，包括华数传媒、水晶光电、比亚迪等。
成交价与折价率：如比亚迪成交价为36.31元，前一交易日收盘价为40.34元，折价率-9.99%；华数传媒成交价为20.85元，前一交易日收盘价为23.17元，折价率-10.01%。

二、今日标的股票事件提示

1. 标的股票停复牌

今日停牌股票：共130只，包括东旭光电、科力远、驰宏锌锗等4只新停牌股票。
今日复牌股票：久立特材、亿纬锂能、长电科技等3只股票复牌。
停复牌原因：多数涉及重大事项或重要事项未公告，部分股票停牌时间较长，如潜能恒信停牌51天。

2. 大股东增减持标的股票

大股东增持股票：包括万科A、国海证券、盾安环境等23只。
大股东减持股票：锦富新材1只。
增持方向：主要为增持，部分股票增持比例较小，如国海证券增持0.03%。

3. 标的股票增发

今日共有2只标的股票涉及增发事件，其中1只发布董事会预案，1只通过股东大会决议，但无股票涉及增发公告日或股份上市日。

4. 标的股票分红送转

今日无股票涉及分红送转事件。

5. 发布相关业绩报告的标的股票

今日有20只标的股票发布业绩预告，包括横店东磁、软控股份、中泰化学等。

6. 限售股解禁

未来7个交易日内，有18只标的股票涉及限售股解禁，包括国机汽车、探路者、中航资本等。

三、事件投资组合操作

1. 组合历史收益

上一交易日组合收益率：-4%。
累计收益率：截至2015年8月26日，组合累计收益率为50.87%，分别超越上证综指、沪深300及创业板指6.05、8.88及1.99个百分点。

2. 今日组合操作

建仓股票：软控股份（业绩预增）、清新环境（业绩预增）。
拟平仓股票：大众公用、海欣股份等2只。

3. 昨日组合操作回顾

昨日建仓股票：未详细列出。
昨日平仓股票：未详细列出。
组合成分股：未详细列出。

关键信息总结

市场整体表现：市场整体偏弱，尤其是创业板指，跌幅达5.06%。
融资融券趋势：融资余额下降，融券余额上升，融资买入额大幅增长，但融资偿还额有所减少。
行业分化明显：银行、食品饮料、家用电器表现较好，国防军工、计算机、钢铁等表现较差。
股票表现：部分股票涨幅显著，如廊坊发展、比亚迪；也有股票跌幅较大，如国中水务、东阳光科。
大宗交易活跃：多只股票发生大宗交易，部分折价率较高，如华数传媒、水晶光电。
事件提示丰富：今日有大量股票停牌，涉及重大事项或重要公告未发布；同时有23只股票大股东增持，1只减持。
业绩预告：今日20只股票发布业绩预告，未来7个交易日18只股票限售股解禁。
投资组合：组合昨日收益率为-4%，累计收益率达50.87%，表现优于主要指数。

总结

本报告提供了全面的融资融券市场数据及事件投资组合操作信息，涵盖市场指数、行业表现、股票涨跌幅、大宗交易、停复牌、大股东增减持、业绩预告及限售股解禁等关键内容。市场整体偏弱，但部分行业和个股表现强劲，显示出一定的结构性机会。投资组合在近期表现良好，但需注意市场波动风险。投资者应结合市场变化及事件公告，审慎决策。

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