20151204-信达证券-融资融券每日投资参考_16页_1mb

证券研究报告总结

核心内容概述

本报告为信达证券金融工程与衍生品交易团队发布的融资融券日报，内容涵盖上一交易日的市场回顾、今日标的股票事件提示及事件投资组合操作情况。报告通过分析融资融券余额、市场指数表现、行业走势、标的股票涨跌幅及大宗交易等数据，为投资者提供参考信息。同时，报告提及了投资组合的历史收益及当日操作，强调模型的局限性，并提醒投资者注意风险。

主要观点与关键信息

一、融资融券市场概况

• 融资融券余额：截至2015年12月3日，沪深两市融资融券余额为11880.27亿元，较前一交易日下降0.49%。
• 融资买入与偿还：融资买入额为861.37亿元，较前一交易日下降5.74%；融资偿还额为919.97亿元，较前一交易日下降3.99%。
• 市场指数表现：
  • 创业板指上涨3.63%，表现最佳；
  • 上证综指上涨1.35%，表现最弱；
  • 从5日涨跌幅看，上证综指下跌1.4%，创业板指下跌4.41%；
  • 从10日涨跌幅看，上证综指下跌0.89%，创业板指下跌2.26%；
  • 从20日涨跌幅看，创业板指上涨5.59%，上证综指上涨1.76%。

二、行业表现

• 涨幅较好的行业：传媒（+3.56%）、计算机（+3.49%）、电子（+2.97%）、化工（+2.85%）、休闲服务（+2.47%）。
• 涨幅较弱的行业：非银金融（+0.28%）、家用电器（+0.35%）、银行（+0.53%）、建筑装饰（+0.64%）、钢铁（+0.71%）。

三、标的股票表现

• 涨幅前五名：金融街（+10.04%）、龙溪股份（+10.04%）、六国化工（+10.02%）、浙江东日（+10.02%）、香溢融通（+10.01%）。
• 跌幅前五名：海兰信（-9.9%）、浦发银行（-3.02%）、格力电器（-2.95%）、新湖中宝（-2.56%）、莲花味精（-2.33%）。
• 五日量比前五名：新湖中宝（7.39）、中孚实业（3.31）、农业银行（3.13）、工商银行（3.08）、承德露露（2.8）。

四、大宗交易情况

• 上一交易日发生大宗交易的股票包括华数传媒、北新建材、世荣兆业等7只。
• 大宗交易中，部分股票折价率较高，如华数传媒（-8.08%）、北新建材（-9.99%）等。

五、今日标的股票事件提示

• 停牌与复牌情况：
  • 今日共有71只股票停牌，其中1只开始停牌（上海家化）；
  • 今日有3只股票复牌（卓翼科技、华闻传媒、金刚玻璃）。
• 大股东增持：
  • 今日有1只股票涉及大股东增持（佛山照明）。
• 增发事件：
  • 共有8只股票涉及增发事件，其中4只发布董事会预案（烯碳新材、卓翼科技、美都能源、中铁二局），2只股东大会通过（电广传媒、鸿博股份），2只为增发公告日（中山公用、中航资本）。
• 分红送转：今日无标的股票涉及分红送转事件。
• 业绩报告：今日无业绩报告发布。
• 限售股解禁：未来7个交易日，长江传媒、东华能源、高鸿股份等7只股票将涉及限售股解禁。

六、事件投资组合操作

• 今日建仓股票：卓翼科技（复牌，定增预案）、华闻传媒（复牌，控股股东所持股份变动意向）。
• 今日无平仓操作。
• 组合收益率：上一交易日组合收益率为1.6%，累计收益率为118.99%，分别超越上证综指、沪深300及创业板指41.64、43.04及5.67个百分点。

关键数据总结

总结

本报告提供了详尽的融资融券市场数据和今日标的股票事件提示，帮助投资者了解市场动态及投资组合表现。重点行业及股票表现差异明显，其中传媒、计算机等板块表现较好，而非银金融、家用电器等表现较弱。此外，部分股票的限售股解禁及增发事件可能对市场产生影响，需重点关注。投资组合表现优异，但需注意模型的不确定性，避免盲目跟从。