20240320-银河期货-国债期货每日数据跟踪_16页_2mb

2024-03-20国债期货每日数据跟踪报告总结

量价数据摘要

• TCFE合约：主力合约T2406CFE下跌0.175元至103.925元，成交量减少22,380手，持仓减少170手；主力持仓显示净多头增持。
• TFCFE合约：主力合约TF2406CFE下跌0.0095元至102.925元，成交量减少5,626手，持仓增加2,304手；主力持仓显示净空头增持。
• TSCFE合约：主力合约TS2406CFE下跌0.0008元至101.476元，成交量增加4,267手，持仓减少86手；主力持仓显示多头增持，净多头微增。
• TLCFE合约：主力合约TL2406CFE下跌0.048元至106.55元，成交量减少14,018手，持仓减少479手；主力持仓显示净多头增持。

基差数据摘要

• TCFE合约：基差为0.08元，正套收益率22%；情景模拟显示基差可能变动，例如到期收益率不变时基差收敛或走阔。
• TFCFE合约：基差为-0.04元，正套收益率25%；情景模拟显示基差可能走阔或收敛，取决于到期收益率变化。
• TSCFE合约：基差为0.06元，正套收益率21%；情景模拟显示基差可能收敛，基差变动与到期收益率相关。
• TLCFE合约：基差为0.08元，正套收益率29%，反套收益率132%；情景模拟显示基差可能收敛或走阔，与到期收益率变化相关。

移仓数据摘要

• TCFE合约：跨期价差0.06元，年化展期成本0.12%，分位水平14.58%。
• TFCFE合约：跨期价差-0.03元，年化展期成本-0.05%，分位水平14.17%。
• TSCFE合约：跨期价差-0.06元，年化展期成本-0.11%，分位水平24.58%。
• TLCFE合约：跨期价差0.02元，年化展期成本0.04%，分位水平6.9%。

移仓完成度均未进入移仓阶段，表明合约表现稳定。

跨品种数据

报告未提供详细数据。

此总结基于报告内容，仅供参考。