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报告摘要

2018年12月12日的FICC日报涵盖了宏观经济、货币市场、债券市场、外汇、贵金属和原油等多个领域的市场动态与分析。整体来看，市场呈现震荡走势，流动性较为宽松，中美经贸磋商进展受到关注，人民币汇率有所反弹，而部分商品市场如原油则出现小幅波动。

中美经贸磋商：中国商务部表示，刘鹤与美国财政部长姆努钦、贸易代表莱特希泽就落实两国元首会晤共识进行沟通，强调下一步经贸磋商的时间表和路线图。
民营企业支持：深圳银行业协会召开座谈会，各家银行展示支持民营企业举措，并与超百家民营企业签署合作协议。
金融数据：
- 11月新增贷款为12,500亿元，新增社会融资规模为15,191亿元，均略超预期。
- M1同比增速为1.5%，低于预期，且进一步下滑；M2同比增速为8%，与上期持平。
- M1与M2增速差距扩大，反映市场流动性偏紧。

央行操作：央行不开展逆回购操作，连续33个交易日未操作，称流动性总量合理充裕。
资金面：整体呈现宽松态势，隔夜主要融出在加权位置，少量减点融出。DR001、DR007利率涨幅不一，票据转贴利率保持稳定。
存单市场：6MNCD利率下行9.2BP，二级存单市场成交热情较高。
利率水平：
- DR001：2.45%
- DR007：2.58%
- Shibor 3M：3.15%
- GC001：2.69%
- GC007：2.74%
- 3MNCD：3.39%
- 6MNCD：3.55%
- LPR：4.31%
- 1年期国债：2.47%
- IRS-Repo: 3M：2.66%
- IRS-SHIBOR: 1Y：3.20%
- LIBOR: 3M：2.78%

指标名称	本日	前日	日变动(BP)	今年以来变动(BP)
国债:5Y	3.00	2.99	0.4	-84.8
国开债:5Y	3.54	3.55	-0.9	-126.9
非国开:5Y	3.58	3.58	0.0	-126.8
地方债:5Y	3.43	3.42	0.4	-85.8
国债:10Y	3.27	3.27	-0.3	-61.6
国开:10Y	3.69	3.68	1.0	-113.6
产业债(AA+):1Y	3.80	3.80	0.1	-169.5
产业债(AA+):3Y	4.02	4.04	-2.4	-152.5
产业债(AA):1Y	4.05	4.05	0.1	-164.5
产业债(AA):3Y	4.44	4.46	-2.4	-130.5
城投债(AA):1Y	3.91	3.90	0.0	-180.9
城投债(AA):3Y	4.21	4.20	0.8	-162.0
期限利差:10Y-1Y	79.10	78.39	0.7	70.1
期限利差:10Y-5Y	52.28	50.91	1.4	43.3
信用利差:3Y, AA+	69.78	73.10	-3.3	-5.5
评级利差(AAA-AA):3Y	59.00	59.00	0.0	14.0
IRS-FR007:1Y	2.78	2.76	0.0	-0.9
IRS-FR007:5Y	3.18	3.16	0.0	-0.9
国债期货:5年	-0.02%	0.13%	-0.2	-0.1
国债期货:10年	-0.05%	0.18%	-0.2	-0.1

人民币中间价：报6.8996，受中美高层对话影响，境内外人民币双双收复6.90关口。
美元兑人民币：官方收盘报6.8990，较前一日下行0.21%。
美元指数：整体横向宽幅波动，盘中跌破97整数关口，报96.9276，较前一日下行0.29%。
其他货币走势：
- EURUSD：1.1393，较前一日上涨0.32%
- GBPUSD：1.2608，较前一日上涨0.37%
- USDJPY：113.13，较前一日下行0.17%
- USDHKD：7.8159，较前一日持平

数据来源：Wind
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