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证券研究报告总结：金融工程与衍生品交易 - 融资融券日报（2015年12月7日）

核心内容概览

本报告为2015年12月7日的融资融券市场动态及事件投资组合操作总结，涵盖融资融券余额、市场指数表现、行业及个股走势、大宗交易、停牌复牌、大股东增减持、增发事件以及限售股解禁等关键信息。

主要观点

1. 融资融券市场概况

• 上一交易日，沪深两市融资融券余额为11672.31亿元，环比下降1.75%；其中，融资余额为11642.07亿元，环比下降1.75%，融券余额为30.24亿元，环比下降1.85%。
• 融资买入额为732.77亿元，环比下降14.93%；融资偿还额为940.15亿元，环比上升2.19%。

2. 市场指数表现

• 市场指数中，创业板指表现最佳，下跌0.59%；上证综指表现最弱，下跌1.67%。
• 从5日涨跌幅来看，深证成指上涨3.07%，创业板指上涨1.61%。
• 从10日涨跌幅来看，上证综指下跌2.91%，中小板指下跌4.02%。
• 从20日涨跌幅来看，创业板指上涨1.16%，上证综指下跌1.81%。

3. 行业表现与融资情况

• 行业融资余额占流通市值比例及增速方面，建筑材料、非银金融、采掘等行业增速较快，而家用电器、农林牧渔、轻工制造等行业增速较慢。
• 从行业涨跌幅来看，休闲服务、农林牧渔、轻工制造、综合、家用电器等行业表现较好，而银行、非银金融、钢铁、国防军工、公用事业等行业表现较弱。

4. 标的股票表现

• 涨幅前五名：六国化工（+10.05%）、金刚玻璃（+10.02%）、创兴资源（+10.01%）、东港股份（+10%）、浙江东日（+9.98%）。
• 跌幅前五名：华闻传媒（-6.67%）、冀东水泥（-5.79%）、兴民钢圈（-5.07%）、苏宁环球（-5.07%）、金地集团（-4.58%）。
• 五日量比前五名：兴发集团（5.45）、湖北宜化（4.11）、浙江东日（3.56）、乐视网（3.4）、六国化工（3.17）。
• 金额流入率前五名：金刚玻璃（24.98%）、创兴资源（15.74%）、华海药业（15.52%）、上海梅林（13.12%）、粤电力A（11.31%）。

5. 大宗交易信息

• 上一交易日，有8只标的股票发生大宗交易，包括华数传媒、渤海租赁、横店东磁等。
• 其中，华数传媒折价率最高（-9.99%），建设银行折价率为0.00%，而新华医疗折价率最低（+5.01%）。

6. 停牌与复牌信息

• 今日共有68只标的股票停牌，其中1只今日开始停牌（乐视网）。
• 今日有5只股票复牌，包括美都能源（投资设立子公司）、上海家化（要约收购结果）、上海电气（资产置换及发行股份购买资产）、众和股份（发行股份购买资产）等。

7. 大股东增减持信息

• 今日披露，有1只股票涉及大股东增持（万科A），无股票涉及大股东减持。

8. 增发事件

• 今日共有5只股票涉及增发事件，其中3只发布董事会预案（格力地产、维维股份、上海电气），1只为增发公告日（华润双鹤），1只为增发股份上市日（中山公用）。

9. 限售股解禁

• 未来7个交易日，有6只股票涉及限售股解禁，包括东华能源、上海凯宝、中弘股份等。

关键信息

• 事件投资组合操作：
  • 今日建仓股票：美都能源（复牌，投资设立子公司）、上海家化（复牌，要约收购结果）、上海电气（复牌，资产置换及发行股份购买资产）、众和股份（复牌，发行股份购买资产）。
  • 今日拟平仓股票：渤海租赁、大智慧、碧水源等3只。
  • 上一交易日组合收益率为-0.25%，累计收益率为118.45%，分别超越上证综指、沪深300及创业板指44.06、45.86及6.39个百分点。

总结

本报告提供了全面的融资融券市场动态及事件投资组合操作信息，重点包括市场整体表现、行业及个股走势、大宗交易情况、停牌复牌动态、大股东增减持、增发事件以及限售股解禁。数据显示，市场整体表现偏弱，创业板指相对抗跌，部分行业及个股表现突出，同时有多个股票事件值得投资者关注。