20171020-信达证券-融资融券每日投资参考_16页_2mb

报告摘要

证券研究报告总结

核心内容概述

本报告为信达证券金融工程与衍生品交易团队发布的融资融券日报，内容涵盖上一交易日市场回顾、今日标的股票事件提示及事件投资组合操作情况。报告旨在通过分析融资融券数据、市场指数表现、行业动态及个股事件，为投资者提供参考。

主要观点与关键信息

一、上一交易日市场回顾

融资融券规模：
- 沪深两市融资融券余额为9948.11亿元，环比下降0.04%。
- 融资余额为9904.57亿元，环比下降0.03%。
- 融券余额为43.54亿元，环比下降2.51%。
- 融资买入额为363.57亿元，环比下降33.62%。
- 融资偿还额为366.84亿元，环比下降31.53%。
市场指数表现：
- 创业板指下跌0.3%，表现最好。
- 深证成指下跌0.83%，表现最弱。
- 中小板指在5日、10日、20日周期内表现相对较好。
行业表现：
- 表现较好的行业：食品饮料（+1.94%）、医药生物（+0.56%）、银行（-0.08%）、休闲服务（-0.21%）、交通运输（-0.38%）。
- 表现较弱的行业：通信（-2.56%）、国防军工（-1.92%）、综合（-1.74%）、钢铁（-1.58%）、电子（-1.54%）。
标的股票表现：
- 涨幅前五名：金螳螂（+8.03%）、张裕A（+5.98%）、复星医药（+5.82%）、华域汽车（+5.81%）、科达洁能（+5.74%）。
- 跌幅前五名：泰山石油（-10.04%）、智慧农业（-9.95%）、超声电子（-8.5%）、中兴通讯（-7.35%）、鲁西化工（-6.71%）。
大宗交易：
- 上一交易日发生大宗交易的股票共19只，包括中泰化学、中鼎股份、塔牌集团等。
资金流动：
- 金额流入率最高的前五名：交通银行（37.74%）、中国石化（33.47%）、中炬高新（32.89%）、宁波港（32.42%）、威孚高科（32.33%）。
- 开盘及尾盘资金净流入排名前五的股票包括奥康国际、华夏银行、中国国航、中国核电、中国国旅。
融资余额占比：
- 融资余额占流通市值比例最高的股票：全柴动力（23.37%）、国民技术（22.71%）、华平股份（20.68%）。
- 融资余额占比增速最高的股票：世联行（+19.65%）、智慧农业（+18.61%）、苏泊尔（+14.06%）。

二、今日标的股票事件提示

停复牌情况：
- 今日共有40只标的股票停牌，无复牌股票。
大股东增减持：
- 大股东增持：华意压缩（1只）。
- 大股东减持：九芝堂（1只）。
增发事件：
- 今日无标的股票涉及增发事件。
分红送转事件：
- 今日共有5只标的股票涉及分红送转事件：
  - 上海梅林：实施公告日。
  - 安徽水利、三一重工、华映科技：股权登记日。
  - 潍柴动力：除权除息日。
业绩预告：
- 今日共有20只标的股票发布业绩报告，包括中国联通、生益科技、士兰微等。

三、事件投资组合操作

今日建仓股票：
- 生益科技（业绩预增）
- 塔牌集团（业绩预增）
今日拟平仓股票：
- 三峡新材
- 康得新
组合收益情况：
- 上一交易日组合收益率为0.23%。
- 2017年10月19日累计收益率为120.18%，分别超越上证综指、沪深300及创业板指53.45、35.69及73.46个百分点。
组合成分股：
- 详细成分股信息见图表26。