20231101-开源证券-金融工程定期_券商金股解析月报（2023年11月）_10页_1mb

报告摘要

券商金股分析报告摘要（2023年11月）

11月券商金股特征解析
- 推荐个股：宁德时代（9次）、山西汾酒（5次）、金山办公（5次）、恺英网络（5次）、石头科技（5次）。
- 新进个股：牧原股份（3次）、神州数码（2次）、伟星新材（2次）、卡莱特（2次）、东睦股份（2次）。
- 行业分布：医药生物（115%）、电子（92%）、机械设备（79%）、计算机（77%）。
- 行业权重变化：医药生物（+21%）、食品饮料（+20%）、有色金属（+18%）；轻工制造（-23%）、纺织服饰（-17%）、计算机（-13%）。
- 市值与估值：市值水平下降，估值水平上升，转向成长风格。
10月券商金股绩效回顾
- 组合收益率：全部金股组合-27%，新进金股组合-18%，重复金股组合-34%。
- 全历史区间：全部金股组合年化收益率155%，显著优于沪深300和中证500；新进金股组合年化收益率191%，优于重复金股组合（124%）。
- 高收益率个股：恒润股份（652%）、博瑞医药（478%）、强力新材（388%）等。
- 优选金股组合：10月收益率-10%，全历史区间年化收益率254%，优于全部金股组合。
风险提示
- 模型测试基于历史数据，未来市场变化可能影响模型结果。
免责声明
- 本报告风险等级为R3（中风险），仅适用于专业投资者及风险承受能力为C3、C4、C5的普通投资者。
- 分析基于已公开信息，并对可能存在的错误或遗漏持有免责声明。