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误定价因子选股组合周报总结（2023年1月6日）

核心内容

本报告为浙商证券研究所发布的《误定价因子选股组合周报（2023年1月6号）》，分析了误定价因子低估组在2023年1月2日至1月6日期间的市场表现、组合配置结构及成分股表现。

主要观点

• 组合表现：本周误定价因子低估组累计收益率为 1.32%，相对沪深300指数的超额收益为 -1.50%，表现弱于主要宽基指数。
• 市场走势：本周上证50指数、沪深300指数、中证500指数分别上涨 2.97%、2.82%、2.53%，整体市场呈现上涨趋势。
• 历史表现：自2017年1月31日以来，误定价因子低估组累计收益为 220.43%，远高于沪深300的 24.21%，超额收益显著。
• 风险提示：本报告基于历史数据建模推算，未来市场存在不确定性，结果仅供参考，不构成投资建议。

关键信息

误定价组合历史表现（2008年至今）

误定价因子周度表现（2023年1月2日至6日）

组合成分股表现

涨幅前10名

涨幅后10名

组合配置结构（截止日权重）

投资评级说明

• 股票投资评级：以6个月内证券相对于沪深300指数的涨跌幅为标准，分为买入、增持、中性、减持四类。
• 行业投资评级：以6个月内行业指数相对于沪深300指数的涨跌幅为标准，分为看好、中性、看淡三类。

法律声明

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