20220730-浙商证券-误定价因子选股组合周报_5页_741kb
报告摘要
误定价因子选股组合周报总结
报告摘要
- 报告日期：2022年7月30日
- 作者：邱冠华
- 执业证书编号：S1230520010003
- 联系方式：021-80106037 / qiuguanhua@stocke.com.cn
本周（2022年7月24日至2022年7月29日），误定价因子低估组周收益率为 1.61%，相对沪深300指数超额收益为 3.67%。多空因子组合收益率为 0.77%。
主要宽基指数表现
- 上证50指数：周收益率为 -1.97%
- 沪深300指数：周收益率为 -1.61%
- 中证500指数：周收益率为 0.07%
误定价组合历史表现
- 2008年1月1日至今：误定价因子低估组累计收益为 2540%，沪深300累计收益为 -22.79%，组合累计超额收益为 2563%。
- 年化收益率：23.69%
- 年化收益波动率：31.06%
- 夏普比率：0.74
- 月均换手率：37.39%
- 信息比率：0.18
误定价因子周度表现
| 时间段 | 误定价低估组收益率 | 上证50收益率 | 对上证50超额收益率 | 沪深300收益率 | 对沪深300超额收益率 | 中证500收益率 | 对中证500超额收益率 | 多空因子收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本周 | 1.61% | -1.97% | 4.03% | -1.61% | 3.67% | 0.07% | 1.99% | 0.77% |
| 本月 | -0.37% | -8.70% | 8.33% | -7.02% | 6.65% | -2.48% | 2.11% | 0.02% |
| 2022年 | -5.58% | -14.72% | 9.14% | -15.59% | 10.01% | -14.48% | 8.90% | 0.99% |
误定价组合成分近期表现
本周涨幅前10名成分股
| 日期 | 证券代码 | 证券简称 | 现价 | 本周涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 2022/7/29 | 600603.SH | 广汇物流 | 10.73 | 44.61% |
| 2022/7/29 | 000837.SZ | 秦川机床 | 11.66 | 35.58% |
| 2022/7/29 | 600348.SH | 华阳股份 | 21.30 | 24.42% |
| 2022/7/29 | 002472.SZ | 双环传动 | 39.58 | 17.76% |
| 2022/7/29 | 300179.SZ | 四方达 | 18.10 | 16.93% |
| 2022/7/29 | 002543.SZ | 万和电气 | 9.25 | 16.35% |
| 2022/7/29 | 002549.SZ | 凯美特气 | 18.22 | 15.24% |
| 2022/7/29 | 600673.SH | 东阳光 | 11.56 | 11.69% |
| 2022/7/29 | 000887.SZ | 中鼎股份 | 22.58 | 8.04% |
本周涨幅后10名成分股
| 日期 | 证券代码 | 证券简称 | 现价 | 本周涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 2022/7/29 | 601168.SH | 西部矿业 | 11.23 | -3.27% |
| 2022/7/29 | 601615.SH | 明阳智能 | 29.90 | -3.39% |
| 2022/7/29 | 002157.SZ | 正邦科技 | 6.07 | -3.80% |
| 2022/7/29 | 300268.SZ | 佳沃食品 | 26.93 | -4.44% |
| 2022/7/29 | 603818.SH | 曲美家居 | 7.97 | -4.55% |
| 2022/7/29 | 300343.SZ | 联创股份 | 15.80 | -4.70% |
| 2022/7/29 | 600096.SH | 云天化 | 26.07 | -4.85% |
| 2022/7/29 | 000422.SZ | 湖北宜化 | 19.49 | -6.39% |
| 2022/7/29 | 002039.SZ | 黔源电力 | 14.82 | -6.91% |
误定价组合配置结构
| 行业 | 行业代码 | 截止日权重 | 本周涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 煤炭 | 801950.SI | 0.2018 | 2.12% |
| 基础化工 | 801030.SI | 0.1023 | 0.33% |
| 公用事业 | 801160.SI | 0.0939 | -0.82% |
| 有色金属 | 801050.SI | 0.0709 | 1.47% |
| 房地产 | 801180.SI | 0.0557 | 2.85% |
| 汽车 | 801880.SI | 0.047 | 2.34% |
| 电力设备 | 801730.SI | 0.0466 | -1.23% |
| 农林牧渔 | 801010.SI | 0.0451 | 1.39% |
| 机械设备 | 801890.SI | 0.0444 | 2.22% |
| 钢铁 | 801040.SI | 0.0431 | -0.53% |
| 石油石化 | 801960.SI | 0.0322 | 1.57% |
| 医药生物 | 801150.SI | 0.031 | -3.77% |
投资评级说明
证券投资评级标准（6个月内）
- 买入：相对于沪深300指数涨幅 +20% 以上
- 增持：相对于沪深300指数涨幅 +10% ~ +20%
- 中性：相对于沪深300指数涨幅 -10% ~ +10%
- 减持：相对于沪深300指数涨幅 -10% 以下
行业投资评级标准（6个月内）
- 看好：行业指数涨幅 +10% 以上
- 中性：行业指数涨幅 -10% ~ +10%
- 看淡：行业指数涨幅 -10% 以下
风险提示
- 本文结果基于历史数据建模推算，未来实际情况可能与模型推测结果存在偏差。
- 不作为投资参考建议，投资者应独立评估并结合自身情况做出决策。
法律声明
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