20221202-浙商证券-金融工程点评_误定价因子选股组合周报_5页

报告摘要

本报告为浙商证券研究所发布的《误定价因子选股组合周报》，分析了误定价因子低估组在2022年11月28日至12月2日期间的表现，并与主要宽基指数进行对比。报告同时提供了组合成分股的近期表现、行业配置结构及投资评级说明等内容。

本周表现：误定价因子低估组累计收益率为 2.98%，相对沪深300指数的超额收益为 0.46%。
本月表现：误定价因子低估组累计收益率为 1.94%，相对沪深300指数的超额收益为 1.48%。
2022年表现：误定价因子低估组累计收益率为 -13.05%，相对沪深300指数的超额收益为 8.6%。
历史表现（2017年1月31日至今）：累计收益为 225.69%，年化收益率为 23.31%，夏普比率为 0.74，月均换手率为 37.39%。

主要宽基指数均呈现上涨趋势，其中：
- 上证50指数周收益率为 2.75%
- 沪深300指数周收益率为 2.52%
- 中证500指数周收益率为 1.32%

涨幅前10名：
- 孩子王（301078.SZ）：22.34%
- 万达电影（002739.SZ）：17.02%
- 倍轻松（688793.SH）：16.05%
- 曲江文旅（600706.SH）：15.40%
- 禾望电气（603063.SH）：12.39%
- 天目湖（603136.SH）：12.14%
- 埃斯顿（002747.SZ）：11.76%
- 朗新科技（300682.SZ）：11.75%
- 明新旭腾（605068.SH）：11.43%
涨幅后10名：
- 洛阳玻璃（600876.SH）：-2.25%
- 智洋创新（688191.SH）：-3.23%
- 招商蛇口（001979.SZ）：-3.43%
- 君实生物-U（688180.SH）：-3.70%
- 金迪克（688670.SH）：-6.15%
- 芯源微（688037.SH）：-6.19%
- 康希诺（688185.SH）：-6.22%
- 滨江集团（002244.SZ）：-7.62%
- 元琛科技（688659.SH）：-8.55%
- 青达环保（688501.SH）：-9.80%

行业分布：
- 计算机：17.39%，周涨幅：3.49%
- 机械设备：12.55%，周涨幅：1.45%
- 电子：8.48%，周涨幅：0.77%
- 电力设备：8.20%，周涨幅：2.64%
- 汽车：7.43%，周涨幅：3.81%
- 传媒：5.87%，周涨幅：5.07%
- 医药生物：5.77%，周涨幅：1.18%
- 社会服务：5.42%，周涨幅：8.49%
- 国防军工：4.84%，周涨幅：0.32%
- 建筑装饰：4.26%，周涨幅：0.65%

股票投资评级：
- 买入：相对沪深300指数涨幅 +20% 以上；
- 增持：相对沪深300指数涨幅 +10% ~ +20%；
- 中性：相对沪深300指数涨幅 -10% ~ +10%；
- 减持：相对沪深300指数涨幅 -10% 以下。
行业投资评级：
- 看好：行业指数涨幅 +10% 以上；
- 中性：行业指数涨幅 -10% ~ +10%；
- 看淡：行业指数涨幅 -10% 以下。

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