20140811-广发证券-量化交易策略周报_CTA短期回调_不改长期向上趋势_12页_596kb

量化交易策略周报总结（2014年8月11日）

核心内容概述

本报告为广发证券发展研究中心发布的量化交易策略周报，分析了2014年8月4日至8月8日期间多种股指期货交易策略的表现，并回顾了这些策略自2010年4月16日起的历史市场表现。报告强调，尽管短期市场出现回调，但长期趋势依然向上，量化策略在不同市场环境下仍具有一定的参考价值。

主要观点

• 短期回调：近期市场出现回调，部分策略表现不佳，但整体趋势仍保持上升。
• 策略表现分化：各策略在近期表现差异显著，部分策略盈利，部分亏损，需结合历史数据综合评估。
• 长期趋势向好：多数策略自2010年4月16日起的累计收益率表现良好，显示长期向上的趋势。
• 风险提示：市场波动存在不确定性，历史数据表现不能完全预测未来，策略可能失效。

关键信息

一、上周表现概览

二、今年以来表现概览

三、期指上市以来表现概览

各策略详细分析

LPTT（低阶多项式拟合趋势交易策略）

• 本周表现：交易2次，总体收益率0.03%，成功率50%，最大回撤-0.11%，本周盈亏为盈利。
• 历史表现：总交易493次，累积收益率18.28%，成功率32.05%，最大回撤-10.76%。

收敛突变策略

• 本周表现：交易1次，总体收益率0.31%，成功率100%，最大回撤0.00%，本周盈亏为盈利。
• 历史表现：总交易786次，累积收益率89.15%，成功率28.24%，最大回撤-7.99%。

日内波动极值交易策略

• 本周表现：交易10次，总体收益率-2.12%，成功率0%，最大回撤-2.12%，本周盈亏为亏损。
• 历史表现：总交易1152次，累积收益率62.83%，成功率26.48%，最大回撤-13.79%。

EMDT策略

• 本周表现：交易3次，总体收益率-0.74%，成功率33.33%，最大回撤-1.26%，本周盈亏为亏损。
• 历史表现：总交易590次，累积收益率184.12%，成功率46.36%，最大回撤-5.75%。

SLM策略

• 本周表现：交易5次，总体收益率-1.02%，成功率40%，最大回撤-1.15%，本周盈亏为亏损。
• 历史表现：总交易1047次，累积收益率107.77%，成功率35.05%，最大回撤-13.07%。

MFHT策略

• 本周表现：交易11次，总体收益率0.29%，成功率63.64%，最大回撤-0.42%，本周盈亏为盈利。
• 历史表现：总交易3930次，累积收益率51.67%，成功率61.30%，最大回撤-7.39%。

SMT策略

• 本周表现：交易5次，总体收益率-0.91%，成功率0%，最大回撤-0.91%，本周盈亏为亏损。
• 历史表现：总交易1047次，累积收益率140.93%，成功率31.23%，最大回撤-5.48%。

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风险提示

• 所有策略均基于历史数据，市场波动可能导致策略失效。
• 投资者应结合自身风险承受能力进行决策，避免仅依赖报告内容。

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