20230702-天风证券-基金风格配置监控周报_权益基金本周大幅上调股票仓位_7页_605kb

公募基金风格监控报告总结

本报告分析公募基金的持仓风格和配置变化，使用基金季度报告和半年报数据模拟持仓。通过估计非重仓股权重调整，计算仓位，并监控大小盘配置、行业选择等维度。

最新数据：截至2023年6月30日，普通股票型基金股票仓位中位数环比上升3.8%至88.8%，偏股混合型基金上升5.1%至85.8%。大小盘仓位均增加，其中小盘仓位提升更显著。仓位分位点分别为56.2%和59.3%，高于历史平均水平。

行业配置方面，重点高配电子、电力设备、计算机、医药和食品饮料等行业；相比上周，电子、通信、计算机、传媒等行业仓位下降，机械、基础化工、医药、电力设备和汽车等行业仓位提升。

风险包括模型估计失效和市场风格变化可能导致数据偏差。数据源自Wind和天风证券研究，仅供参考。