20240728-天风证券-基金风格配置监控周报_权益基金本周小幅上调股票仓位_7页_619kb

金融工程|金工定期报告摘要

本报告主要内容为公募基金风格与最新配置信息监控。通过对基金季报、半年报及年报的持仓数据进行组合分析，采用非重仓股持仓比例模型实现公募基金持仓模拟，并据此估计股票仓位，从而识别公募基金的大小盘配置偏好和行业配置变化。

2024年7月26日数据显示，普通股票型基金仓位中位数为85.33%，较上周上升0.14%；偏股混合型基金仓位中位数为81.72%，较上周上升0.25%。在风格维度上，普通股票型基金对大盘组合仓位下降0.37%，小盘组合仓位上升0.51%；偏股混合型基金对大盘组合仓位上升0.29%，小盘组合仓位下降0.05%。

行业配置方面，电子、医药、电力设备、机械、食品饮料等行业配置权重较高。当前持仓中，医药、电子、计算机、传媒、食品饮料等行业的持仓比例有所下降，而非银行金融、房地产、银行、基础化工、综合金融等行业仓位有所提升。

风险提示：仓位数据基于模型估算，存在失效风险；市场风格变化也可能影响模拟结果的准确性。