20240702-华宝证券-公募基金工具化组合跟踪周报_波动行情下_常青低波基金组合持续占优_7页_694kb

公募基金工具化组合周报（20240628）总结

工具化基金组合构建思路

1. 常青低波基金组合：聚焦主动权益基金中的高波动控制基金，通过因子分析筛选历史波动低、回撤小的基金，适用于风险偏好适中的投资者。
2. 现金增利基金组合：基于货币基金的多维特征（费率、收益、风险等），构建优选体系，提升投资者的现金管理效率，优化短期收益。
3. 海外权益配置基金组合：结合QDII基金，通过指数动量、反转效应筛选海外市场指数，构建全球化配置工具，分散风险并获取超额收益。

基金组合表现跟踪

1. 常青低波基金组合
   • 截至2024年6月28日，今年以来收益63.82%，超额收益达12.48%，回撤控制显著优于基准。
   • 2024年6月策略中反弹0.37%，跑赢基准，波动率与回撤表现持续优于同类基金。
2. 现金增利基金组合
   • 今年以来收益10.59%，超额收益0.104%，收益稳中有升，满足投资者对稳健现金管理的需求。
3. 海外权益配置基金组合
   • 今年以来收益122.05%，高出基准指数48.43%，带动全球配置组合跑赢基准，支持长期配置策略。

绩效统计分析

三类组合在各自领域表现突出，常青低波基金以低波动性优势领跑，海外配置基金因全球化布局收益显著，现金增利基金实现稳健超额收益。

风险提示

基金组合基于历史数据模型计算，未考虑未来市场变化，结果仅供参考，不构成投资建议。投资者需注意模型失效风险，审慎决策。