20260203-瑞达期货-股指期货全景日报_2页_506kb

文档内容总结

一、核心内容概述

本文档汇总了近期期货市场、现货价格、市场情绪及行业消息的多维度数据，提供了关键指标的最新数值与环比变化，旨在为投资者提供市场分析参考。

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二、期货盘面数据

主力合约表现

• IF主力合约(2603): 最新4653.0，环比+59.0↑
• IH主力合约(2603): 最新3033.0，环比+27.4↑
• IC主力合约(2603): 最新8282.0，环比+305.0↑
• IM主力合约(2603): 最新8183.0，环比+228.2↑

次主力合约表现

• IF次主力合约(2602): 最新4657.6，环比+53.01↑
• IH次主力合约(2602): 最新3032.8，环比+26.01↑
• IC次主力合约(2602): 最新8295.8，环比+280.01↑
• IM次主力合约(2602): 最新8213.0，环比+223.01↑

合约价差

• IF-IH当月价差: 1624.8，环比+46.2↑
• IC-IF当月价差: 3638.2，环比+269.41↑
• IM-IC当月价差: -82.8，环比-41.8↓
• IC-IH当月价差: 5263.0，环比+315.61↑
• IM-IF当月价差: 3555.4，环比+227.6↑

当月与下季合约价差

• IF当季-当月: -32.6，环比+9.6↑
• IF下季-当月: -81.4，环比+9.01↑
• Ih当季-当月: -7.6，环比+10.0↑
• Ih下季-当月: -33，环比+7.01↑
• IC当季-当月: -106.2，环比+79.6↑
• IC下季-当月: -200.8，环比+103.21↑
• IM当季-当月: -182.0，环比+26.4↑
• IM下季-当月: -327.2，环比+34.21↑

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三、期货持仓头寸

• IF前20名净持仓: -7,845.00，环比-920.0↓
• IC前20名净持仓: -11,421.00，环比+6785.0↑
• IM前20名净持仓: -28,436.00，环比+3465.01↑

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四、现货价格与基差

现货价格

• 沪深300: 4660.11，环比+54.1↑
• 上证50: 3,034.6，环比+31.4↑
• 中证500: 8,286.7，环比+249.7↑
• 中证1000: 8,209.1，环比+233.7↑

基差

• IF主力合约基差: -7.1，环比+21.51↑
• IH主力合约基差: -1.6，环比-2.61↓
• IC主力合约基差: -4.7，环比+129.21↑
• IM主力合约基差: -26.1，环比+77.51↑

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五、市场情绪分析

交易数据

• A股成交额: 25,656.13亿元，环比-410.25↓
• 主力资金: -1019.98亿元，环比+144.00↑
• 上涨股票比例: 88.68%，环比+74.61↑
• 北向成交合计: 3583.10亿元，环比-325.23↓

期权数据

• IO平值看涨期权收盘价: 78.60，环比+14.40↑
• IO平值看涨期权隐含波动率: 20.35%，环比-3.52↓
• IO平值看跌期权收盘价: 67.40，环比-55.60↓
• IO平值看跌期权隐含波动率: 20.35%，环比-4.30↓

波动率与PCR

• 沪深300指数20日波动率: 11.16%，环比-0.60↓
• 成交量PCR: 72.40%，环比-4.79↓
• 持仓量PCR: 61.28%，环比+0.96↑

强弱分析

• 全部A股: 8.30，环比+5.90↑
• 技术面: 8.90，环比+7.50↑
• 资金面: 7.80，环比+4.40↑

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六、行业消息

1. 中国1月PMI数据:

   • 官方制造业PMI为49.3%，环比下降0.8个百分点
   • 非制造业PMI为49.4%，下降0.8个百分点
   • 综合PMI产出指数为49.8%，下降0.9个百分点

2. 美国经济数据:

   • 美国1月ISM制造业PMI升至52.6，创2022年8月以来新高
   • 特朗普提名凯文·沃什为下任美联储主席

3. 政策动态:

   • 十部门发文推动低空经济标准体系建设，涉及低空航空器、基础设施、空中交通管理等五大领域

4. A股业绩预告:

   • 截至2026年2月3日，2937家上市公司披露2025年业绩预告
   • 1077家预喜（预增622家、略增69家、扭亏374家、续盈12家），预喜比例为36.64%
   • 利润预喜公司多数集中在人工智能等高技术产业

5. 市场走势:

   • A股主要指数收盘集体上涨，三大指数强势反弹
   • 中证500表现最为坚挺，上证指数涨1.29%，深证成指涨2.19%，创业板指涨1.86%
   • 海外市场受美国PMI数据提振，美股上涨，亚太股市集体上行
   • 1月PMI回落对市场情绪产生负面影响，成长板块出现获利回吐，市场向价值风格倾斜

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七、重点关注事件

• 2月4日 21:15: 美国1月ADP就业人数
• 2月5日 20:00: 英国央行利率决议
• 2月5日 21:15: 欧洲央行利率决议

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八、观点总结

• 期货市场整体呈现上涨趋势，IC主力合约涨幅最大
• 现货市场表现强劲，中证500指数涨幅领先
• 市场情绪有所修复，但成交量PCR下降，显示市场活跃度有所减弱
• 1月PMI数据回落对市场情绪形成压制，成长板块出现获利回吐
• 新任美联储主席上任对市场流动性预期仍构成风险
• 业绩预喜公司主要集中在高技术产业，显示市场对科技板块仍有信心

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九、免责声明

• 本报告数据来源于第三方，仅供参考
• 投资需谨慎，市场有风险
• 报告不构成投资建议，客户应根据自身情况决策
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