20260205-瑞达期货-股指期货全景日报_2页_475kb
报告摘要
文档内容总结
核心内容概述
本文档主要提供了当前A股市场及期货市场的价格走势、持仓变化、市场情绪及行业消息等多方面的数据，旨在为投资者提供市场分析参考。整体来看，市场情绪偏弱，A股主要指数集体下跌，成长风格股票承压，市场向价值风格倾斜。
期货盘面分析
主要合约价格变化
| 项目 | 最新 | 环比 |
|---|---|---|
| IF主力合约(2603) | 4665.2 | -16.4↓ |
| IF次主力合约(2602) | 4671.6 | -16.4↓ |
| IH主力合约(2603) | 3061.4 | -4.4↓ |
| IH次主力合约(2602) | 3063.6 | -2.2↓ |
| IC主力合约(2603) | 8120.2 | -148.2↓ |
| IC次主力合约(2602) | 8145.0 | -139.0↓ |
| IM主力合约(2603) | 8039.8 | -123.8↓ |
| IM次主力合约(2602) | 8077.8 | -113.4↓ |
合约价差变化
| 项目 | 最新 | 环比 |
|---|---|---|
| IF-IH当月合约价差 | 1608.0 | -19.2↓ |
| IC-IF当月合约价差 | 3473.4 | -148.8↓ |
| IM-IC当月合约价差 | -67.2 | +23.8↑ |
| IC-IH当月合约价差 | 5081.4 | -168.0↓ |
| IM-IF当月合约价差 | 3406.2 | -125.0↓ |
| IM-IH当月合约价差 | 5014.2 | -144.2↓ |
当季与下季合约价差
| 项目 | 最新 | 环比 |
|---|---|---|
| IF当季-当月 | -35.6 | -1.8↓ |
| IF下季-当月 | -86.4 | +1.4↓ |
| IH当季-当月 | -7.0 | -1.2↓ |
| IH下季-当月 | -35.6 | -0.8↓ |
| IC当季-当月 | -132.8 | -27.8↓ |
| IC下季-当月 | -244.8 | -28.8↓ |
| IM当季-当月 | -197.6 | -12.8↓ |
| IM下季-当月 | -357.8 | -16.4↓ |
持仓头寸变化
| 项目 | 最新 | 环比 |
|---|---|---|
| IF前20名净持仓 | -7,118.00 | +528.0↑ |
| IH前20名净持仓 | -19,946.00 | -136.0↓ |
| IC前20名净持仓 | -570.00 | -1473.0↓ |
| IM前20名净持仓 | -21,941.00 | -762.0↓ |
现货价格分析
| 项目 | 最新 | 环比 |
|---|---|---|
| 沪深300 | 4670.42 | -28.3↓ |
| 上证50 | 3,059.0 | -10.2↓ |
| 中证500 | 8,146.1 | -153.0↓ |
| 中证1000 | 8,068.1 | -139.0↓ |
基差变化
| 项目 | 最新 | 环比 |
|---|---|---|
| IF主力合约基差 | -5.2 | -0.1↓ |
| IH主力合约基差 | 2.4 | -0.2↓ |
| IC主力合约基差 | -25.9 | -40.5↓ |
| IM主力合约基差 | -28.3 | -24.6↓ |
市场情绪分析
| 项目 | 最新 | 环比 |
|---|---|---|
| A股成交额(日,亿元) | 21,942.80 | -3089.83↓ |
| 主力资金(昨日,今日,亿元) | -645.02 | -836.62↓ |
| 上涨股票比例(日,%) | 29.53 | -29.90↓ |
| 两融余额(前一交易日,亿元) | 26,928.72 | -136.92↓ |
| 北向成交合计(前一交易日,亿元) | 3229.04 | -188.31↓ |
| 逆回购(到期量,操作量,亿元) | -3540.0 | +4185.0↑ |
| Shibor(日,%) | 1.319 | +0.001↑ |
| IO平值看涨期权收盘价(2602) | 71.40 | -19.20↓ |
| IO平值看涨期权隐含波动率(%) | 18.65 | -0.05↓ |
| IO平值看跌期权收盘价(2602) | 48.00 | +4.60↑ |
| IO平值看跌期权隐含波动率(%) | 18.65 | -0.48↓ |
| 成交量PCR(%) | 68.01 | +11.28↓ |
| 持仓量PCR(%) | 62.90 | -0.57↓ |
| Wind市场强弱分析（全部A股） | 3.40 | -2.90↓ |
| Wind市场强弱分析（技术面） | 3.00 | -2.90↓ |
| Wind市场强弱分析（资金面） | 3.90 | -2.70↓ |
行业消息
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国内经济数据：
- 中国1月官方制造业PMI为49.3%，环比下降0.8个百分点；
- 非制造业PMI为49.4%，下降0.8个百分点；
- 综合PMI产出指数为49.8%，下降0.9个百分点；
- 三大PMI指数均回落至收缩区间，显示经济基本面偏弱。
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国际消息：
- 美国财长贝森特表示支持强势美元政策；
- 美国1月ADP新增就业岗位2.2万个，远低于市场预期的4.8万人；
- 美股科技股因对人工智能回报率的担忧遭持续抛售，对全球成长风格股票造成压力。
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A股市场表现：
- 主要指数收盘集体下跌，三大指数早盘跳空低开后震荡走弱；
- 沪深两市成交额明显回落，全市场超3700只个股下跌；
- 行业板块多数下跌，有色金属板块领跌，美容护理板块领涨；
- 市场对成长板块的追涨情绪明显降温，出现获利回吐；
- 市场向价值风格倾斜。
总结
当前A股市场整体表现疲软，主要指数下跌，市场情绪偏弱，成长风格股票承压。期货市场中，IF、IH、IC、IM主力合约均出现不同程度下跌，部分价差有所扩大或缩小，但整体趋势偏弱。主力资金流出，市场成交额下降，显示投资者信心不足。行业消息方面，国内PMI数据回落至收缩区间，对市场情绪形成压制；同时，美股科技股下跌对A股成长板块产生外溢影响。市场整体处于调整阶段，建议关注价值股及政策支持方向。
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