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金融工程市场分析总结（2021-06-07）

核心内容概述

本报告对2021年6月7日A股市场的多个维度进行了分析，包括市场情绪、资金流动情况以及衍生品市场表现，旨在为投资者提供市场监控信息，不构成投资建议。

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一、市场情绪分析

1.1 个股自然涨跌停情况

• 自然涨停个股：53只，占比1.28%。
• 自然跌停个股：8只，占比0.19%。
• 涨停封板率：59.63%。
• 连板率：20.83%。

1.2 创60日新高/低个股情况

• 创60日新高个股：354只，较上一交易日增加107只，占比8.57%，高于过去一年平均水平。
• 创60日新低个股：88只，较上一交易日增加7只，占比2.13%，低于过去一年平均水平。

1.3 多空头排列情况

• 多头排列看涨个股：1402只，较上一交易日增加47只，占比33.92%。
• 空头排列看跌个股：432只，较上一交易日增加45只，占比10.45%。

1.4 大宗交易情况

• 大宗交易总成交额：257015.95万元，较上一交易日有所下降。
• 折价率：增加至4.79%。

1.5 龙虎榜机构席位买入情况

• 机构买入个股：顺控发展、润和软件、爱慕股份、天际股份、拱东医疗、佳禾食品、胜利精密、诚迈科技、哈三联、中晶科技、万兴科技、国民技术、华锐精密、金发拉比、皇台酒业、健麾信息、派瑞股份、融钰集团、昂利康、新化股份、征和工业、荣丰控股。

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二、资金面分析

2.1 融资融券情况

• 两融余额：17292.27亿元，周环比上升0.83%。
• 融资余额：15774.31亿元。
• 融资买入额：815.14亿元。
• 融券卖出额：40.28亿元。
• 净买入额：774.86亿元，较上一交易日795.01亿元有所下降。

2.2 沪/深港通资金情况

• 沪股通净流出：11.24亿元。
• 港股通净流出：2.90亿元，较上一交易日有所下降。
• 南向资金净流出：8.34亿元。
• 深股通净流出：28.48亿元。
• 港股通净流出：9.05亿元。

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三、衍生品及其他市场表现

3.1 股指期货

• 沪深300期指IF2106：报收5263.80点，上涨0.07%，贴水0.26%；沪深300指数报收5277.63点，下跌0.09%。
• 上证50期指IH2106：报收3593.40点，下跌0.08%，贴水0.21%；上证50指数报收3601.11点，下跌0.32%。
• 中证500期指IC2106：报收6669.60点，上涨0.41%，贴水0.77%；中证500指数报收6721.50点，上涨0.42%。

3.2 股票期权

• 波动率指数：24.14，较上一交易日下降0.57%。
• 50ETF收盘价：3.59，较上一交易日下跌0.22%。
• PCR（成交量）：0.69，环比下降6.98%。
• PCR（持仓量）：0.69，环比下降12.88%。

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关键信息总结

项目	数据
自然涨停个股数	53只
自然跌停个股数	8只
涨停封板率	59.63%
连板率	20.83%
创60日新高个股数	354只
创60日新低个股数	88只
多头排列看涨个股数	1402只
空头排列看跌个股数	432只
大宗交易总成交额	257015.95万元
折价率	4.79%
股票型ETF规模	7787.79亿元
偏股型基金近30日发行份额	761.98亿份
两融净买入额	774.86亿元
沪股通净流出	11.24亿元
深股通净流出	28.48亿元
沪深300期指上涨	0.07%
上证50期指下跌	0.08%
中证500期指上涨	0.41%
波动率指数	24.14，环比下降0.57%
PCR（成交量）	0.69，环比下降6.98%
PCR（持仓量）	0.69，环比下降12.88%

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风险提示

• 本报告基于历史数据统计。
• 本报告为市场情况监控，不构成投资建议。

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分析师信息

• 吴先兴：SAC执业证书编号：S1110516120001
• 何青青：SAC执业证书编号：S1110520080008

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图表目录（摘要）

• 图1：一年内每日自然涨跌停个股
• 图2：一季度内每日自然涨跌停个股
• 图3：一年内每日创新高/低个股
• 图4：一年内每日多/空头排列个股
• 图5：大宗交易统计及折价率
• 图6：融资融券余额（亿元）
• 图7：两融交易规模（亿元）
• 图8：沪港通资金净流入情况
• 图9：沪深300期指主力合约及基差
• 图10：上证50期指主力合约及基差
• 图11：中证500期指主力合约及基差
• 图12：中国波指及50ETF走势图
• 图13：PCR（成交量）
• 图14：PCR（持仓量）

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投资评级声明

类别	说明	评级
股票投资评级	自报告日后的6个月内，相对同期沪深300指数的涨跌幅	买入、增持、持有、卖出
行业投资评级	自报告日后的6个月内，相对同期沪深300指数的涨跌幅	强于大市、中性、弱于大市

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