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金融工程市场分析总结（2021年06月28日）

核心内容概览

本报告为2021年6月28日的A股市场情绪、资金面及衍生品情况分析，涵盖个股涨跌停数据、创新高/低情况、多空排列情况、大宗交易、龙虎榜机构买入情况、两融数据、沪/深港通资金流向、股指期货及股票期权等关键指标。

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一、市场情绪面

1.1 个股自然涨跌停情况

• 自然涨停个股：59只，占比1.41%。
• 自然跌停个股：9只，占比0.22%。
• 涨停封板率：61.59%。
• 连板率：11.32%。

1.2 创新高/低个股情况

• 创60日新高个股：301只，较上一交易日增加96只，占比7.21%，高于过去一年平均水平。
• 创60日新低个股：53只，较上一交易日减少43只，占比1.27%，低于过去一年平均水平。

1.3 多/空头排列情况

• 多头排列看涨个股：1283只，较上一交易日减少34只，占比30.72%。
• 空头排列看跌个股：505只，较上一交易日减少138只，占比12.09%。

1.4 大宗交易情况

• 总成交额：337954.74万元，较上一交易日有所增加。
• 折价率：8.15%，较上一交易日上升。

1.5 龙虎榜机构买入情况

• 机构席位买入个股：国轩高科、联泓新科、昊海生科、淮北矿业、虹软科技、亿华通-U、露天煤业、仁和药业、欧林生物、道氏技术、数码视讯、可靠股份、四方股份、华鹏飞、舒泰神、霍莱沃、华立科技、盛航股份。

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二、资金面

2.1 两融数据

• 两融余额：17677.99亿元，周环比上升1.39%。
• 融资余额：16118.40亿元。
• 融资买入额：939.02亿元。
• 融券卖出额：52.22亿元。
• 净买入额：886.80亿元，较上一交易日785.99亿元上升。

2.2 沪/深港通资金流向

• 沪股通：净流出21.65亿元。
• 港股通：净流出16.86亿元，较上一交易日有所下降。
• 资金净流向：变为南向，净流出4.79亿元。
• 深股通：净流出18.90亿元。
• 港股通：净流入11.93亿元。

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三、衍生品及其他

3.1 股指期货

• 沪深300期指IF2107：报收5223.00点，下跌0.10%，贴水0.55%。
• 沪深300指数：报收5251.76点，上涨0.23%。
• 上证50期指IH2107：报收3498.20点，下跌0.69%，贴水0.64%。
• 上证50指数：报收3520.74点，下跌0.40%。
• 中证500期指IC2107：报收6793.00点，下跌0.11%，贴水0.52%。
• 中证500指数：报收6828.52点，上涨0.22%。

3.2 股票期权

3.2.1 波动率指数

• 波动率指数：18.31，较上一交易日上升1.86%。
• 50ETF：报收3.53，较上一交易日下跌0.40%。

3.2.2 PUT CALL RATIO（PCR）

• PCR（成交量）：0.62，较上一周下降25.61%。
• PCR（持仓量）：0.70，较上一周上升51.21%。

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四、关键信息总结

主要观点

• 市场情绪：今日市场情绪偏暖，自然涨停个股数量增加，创60日新高个股占比提升，而创60日新低个股占比下降，显示市场整体偏多。
• 资金流向：两融余额周环比上升，净买入额增加，显示市场融资意愿增强；但沪/深港通资金净流出，南向资金流出略减。
• 衍生品表现：股指期货整体下跌，但中证500指数上涨；波动率指数略有上升，50ETF小幅下跌；PCR指标显示市场看跌情绪有所减弱。

关键信息

• 自然涨停与跌停：涨停个股数量为59只，跌停个股数量为9只，涨停封板率和连板率分别为61.59%和11.32%。
• ETF规模：股票型ETF规模为7766.92亿元，较上一交易日增加111.28亿元。
• 新发基金：近30日偏股型基金发行份额为1076.37亿份，低于过去一年月均发行份额1712.28亿份。
• 两融余额：融资买入额和净买入额均上升，显示市场资金活跃。
• PCR变化：成交量PCR下降，持仓量PCR上升，表明市场看跌情绪有所缓解。
• 波动率指数：小幅上升，显示市场波动性略有增加。

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五、风险提示

• 本报告基于历史数据统计，不构成投资建议。
• 投资者应独立评估信息，并考虑自身投资目的和财务状况。

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六、分析师信息

• 吴先兴：分析师，SAC执业证书编号：S1110516120001，邮箱：wuxianxing@tfzq.com
• 何青青：分析师，SAC执业证书编号：S1110520080008，邮箱：heqingqing@tfzq.com

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