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金融工程市场情绪与资金面分析总结（2021-05-18）

核心内容概述

本报告为2021年5月18日的金融工程市场分析，涵盖市场情绪、资金面、衍生品及其他市场指标。报告由天风证券研究所分析师吴先兴和何青青联合发布，旨在提供市场情况监控，不构成投资建议。

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一、市场情绪分析

1.1 个股自然涨跌停情况

• 自然涨停个股：64只，占比1.57%。
• 自然跌停个股：5只，占比0.12%。
• 涨停封板率：67.26%。
• 连板率：35.48%。

1.2 创60日新高/低个股情况

• 创60日新高个股：178只，较上一交易日减少57只，占比4.36%，低于过去一年平均水平。
• 创60日新低个股：86只，较上一交易日增加15只，占比2.11%，同样低于过去一年平均水平。

1.3 多/空头排列情况

• 多头排列看涨个股：988只，较上一交易日增加24只，占比24.20%。
• 空头排列看跌个股：646只，较上一交易日减少117只，占比15.82%。

1.4 大宗交易情况

• 总成交额：226,075.62万元，较上一交易日有所下降。
• 折价率：下降至2.79%。

1.5 龙虎榜机构买入情况

机构席位买入的非ST个股包括：

• 顺控发展
• 北摩高科
• 蓝晓科技
• 仁和药业
• 胜利精密
• 共同药业
• 金发拉比
• 中洲特材
• 王子新材
• 盛航股份
• 朗科科技
• 瑞鹄模具
• 昀冢科技
• 华通热力
• 吉艾科技

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二、资金面分析

2.1 融资融券情况

• 两融余额：16,824.13亿元，周环比上升1.09%。
• 融资余额：15,273.22亿元。
• 融资买入额：838.31亿元。
• 融券卖出额：43.35亿元。
• 净买入额：794.96亿元，较上一交易日787.56亿元有所上升。

2.2 沪/深港通资金流向

• 沪股通净流入：0.00亿元。
• 港股通净流入：7.98亿元，较上一交易日下降。
• 深股通净流入：0.00亿元。
• 港股通净流入：28.31亿元。

资金净流向仍以南向为主，净流出7.98亿元。

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三、衍生品及其他市场指标

3.1 股指期货

• 沪深300期指IF2105：报收5,186.80点，下跌0.09%，贴水0.02%。
• 沪深300指数：报收5,187.60点，上涨0.05%。
• 上证50期指IH2105：报收3,536.00点，下跌0.25%，贴水0.05%。
• 上证50指数：报收3,537.70点，下跌0.06%。
• 中证500期指IC2105：报收6,595.00点，上涨0.19%，贴水0.07%。
• 中证500指数：报收6,599.60点，上涨0.33%。

3.2 股票期权

3.2.1 波动率指数

• 波动率指数：27.99，较上一交易日下降0.99%。
• 50ETF：报收3.53，较上一交易日下跌0.06%。

3.2.2 PCR（Put/Call Ratio）

• PCR（成交量）：0.83，较上一周上升5.07%。
• PCR（持仓量）：0.91，较上一周上升23.08%。

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四、关键信息总结

• 市场情绪：今日自然涨停个股数量较多，但创60日新高个股数量减少，市场情绪偏谨慎。
• 资金面：两融余额小幅上升，净买入额增加；港股通资金净流入有所下降。
• 衍生品：股指期货整体小幅波动，中证500期指表现相对较好；波动率指数下降，PCR上升，表明市场看涨情绪有所增强。
• 风险提示：本报告基于历史数据，仅供参考，不构成投资建议。

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五、相关报告与联系方式

• 相关报告：

  1. 《金融工程：市场情绪一览2021-05-17》
  2. 《金融工程：海外文献推荐第179期》
  3. 《金融工程：FOF组合推荐周报》

• 分析师声明：

  • 吴先兴，SAC执业证书编号：S1110516120001
  • 何青青，SAC执业证书编号：S1110520080008

• 联系方式：

  • 邮箱：research@tfzq.com
  • 电话：(8627)-87618889 / (8621)-68815388 / (86755)-23915663
  • 传真：(8627)-87618863 / (8621)-68812910 / (86755)-82571995

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六、投资评级说明

• 股票投资评级：

  • 买入：预期股价相对收益20%以上
  • 增持：预期股价相对收益10%-20%
  • 持有：预期股价相对收益-10%-10%
  • 卖出：预期股价相对收益-10%以下

• 行业投资评级：

  • 强于大市：预期行业指数涨幅5%以上
  • 中性：预期行业指数涨幅-5%-5%
  • 弱于大市：预期行业指数涨幅-5%以下

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七、研究机构信息

• 天风证券研究机构地址：
  • 北京：北京市西城区佟麟阁路36号，邮编100031
  • 武汉：湖北武汉市武昌区中南路99号保利广场A座37楼，邮编430071
  • 上海：上海市浦东新区兰花路333号333世纪大厦20楼，邮编201204
  • 深圳：深圳市福田区益田路5033号平安金融中心71楼，邮编518000

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八、免责声明

• 本报告为机密资料，仅供客户使用。
• 信息来源于公开资料，天风证券对其准确性与完整性不作保证。
• 报告内容不构成投资建议，投资者应独立评估并咨询专业人士意见。
• 报告观点可能随时更改，不承诺未来表现。
• 天风证券及其相关人员可能持有提及公司证券，存在利益冲突。