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报告摘要
金融工程市场分析总结（2021-06-18）
核心内容概述
本报告提供了2021年6月18日A股市场的多维度分析，涵盖市场情绪、资金流动以及衍生品市场等方面，旨在为投资者提供市场动态和情绪指标参考。
一、市场情绪分析
1.1 自然涨跌停情况
- 自然涨停个股：55只，占比 1.32%
- 自然跌停个股：2只，占比 0.05%
- 涨停封板率：51.52%
- 连板率：23.53%
1.2 创新高/新低个股情况
- 创60日新高个股：266只，较上一交易日增加 69只，占比 6.40%，高于过去一年平均水平
- 创60日新低个股：413只，较上一交易日增加 73只，占比 9.93%，高于过去一年平均水平
1.3 多/空头排列情况
- 多头排列看涨个股：1034只，较上一交易日减少 89只，占比 24.87%
- 空头排列看跌个股：925只，较上一交易日增加 94只，占比 22.25%
1.4 大宗交易情况
- 总成交额：237,242.17万元，较上一交易日有所下降
- 折价率：5.74%
1.5 龙虎榜机构买入情况
- 机构买入个股（非ST）：韦尔股份、天赐材料、士兰微、永太科技、捷成股份、高新兴、精达股份、聚灿光电、中银绒业、飞利信、欢乐家、九鼎新材、台基股份、湖北宜化、皇台酒业、川恒股份、嘉应制药、盛航股份、鞍重股份
二、资金面分析
2.1 融资融券情况
- 两融余额：17399.90亿元，周环比上升 0.32%
- 融资余额：15922.72亿元
- 融资买入额：772.81亿元
- 融券卖出额：58.68亿元
- 净买入额：714.12亿元，较上一交易日 685.43亿元 上升
2.2 港股通与沪港通资金流动
- 沪股通净流出：18.18亿元
- 港股通净流入：4.06亿元，较上一交易日有所上升
- 资金净流向变为南向：净流出 22.24亿元
- 深股通净流入：7.78亿元
- 港股通净流入：5.61亿元
三、衍生品及其他市场情况
3.1 股指期货
| 指数 | 报收点数 | 涨跌幅 | 贴水 |
|---|---|---|---|
| 沪深300期指IF2106 | 5094.60 | 下跌 0.01% | 贴水 0.15% |
| 沪深300指数 | 5102.47 | 上涨 0.01% | |
| 上证50期指IH2106 | 3446.80 | 下跌 0.87% | 贴水 0.23% |
| 上证50指数 | 3454.59 | 下跌 0.78% | |
| 中证500期指IC2106 | 6648.60 | 上涨 0.56% | 贴水 0.14% |
| 中证500指数 | 6657.76 | 上涨 0.63% |
3.2 股票期权
3.2.1 波动率指数
- 波动率指数：19.76，较上一交易日上升 0.35%
- 50ETF报收：3.46，较上一交易日下跌 0.69%
3.2.2 PUT CALL RATIO（PCR）
- PCR（成交量）：0.80，较上一周上升 22.53%
- PCR（持仓量）：0.50，较上一周下降 27.01%
四、关键信息总结
- 市场情绪：今日市场情绪偏弱，自然涨停与跌停数量较少，但创新高个股数量增加，空头排列个股数量上升，显示投资者情绪分化。
- 资金流动：融资融券净买入额上升，但沪股通资金净流出，港股通资金净流入，资金流向以南向为主。
- 衍生品市场：股指期货整体偏弱，中证500期指上涨，波动率指数略有上升，50ETF下跌。
- PCR指标：成交量PCR上升，持仓量PCR下降，显示市场看涨情绪有所增强，但持仓意愿下降。
五、风险提示
- 本报告基于历史数据统计，不构成投资建议。
- 市场情绪和资金流动数据可能受多种因素影响，需谨慎分析。
六、分析师信息
- 吴先兴，SAC执业证书编号：S1110516120001，邮箱：wuxianxing@tfzq.com
- 何青青，SAC执业证书编号：S1110520080008，邮箱：heqingqing@tfzq.com
七、相关报告
- 《金融工程：金融工程-市场情绪一览2021-06-17》
- 《金融工程：金融工程-海外文献推荐第183期》
- 《金融工程：金融工程-市场情绪一览2021-06-15》
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