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报告摘要
金融工程市场分析总结（2021年06月29日）
核心内容概览
本报告总结了2021年6月29日A股市场的情绪面、资金面、衍生品及其他相关数据，旨在提供市场监控信息，帮助投资者了解当前市场动态。
一、情绪面分析
1.1 个股涨跌停情况
- 自然涨停个股：40只，占比 0.96%
- 自然跌停个股：3只，占比 0.07%
- 涨停封板率：54.74%
- 连板率：16.95%
1.2 创新高/低个股情况
- 创60日新高个股：255只，较上一交易日减少46只，占比 6.10%（高于过去一年平均水平）
- 创60日新低个股：151只，较上一交易日增加98只，占比 3.62%（低于过去一年平均水平）
1.3 多/空头排列个股情况
- 多头排列看涨个股：1162只，较上一交易日减少121只，占比 27.82%
- 空头排列看跌个股：599只，较上一交易日增加94只，占比 14.34%
1.4 大宗交易情况
- 总成交额：155,732.44万元，较上一交易日有所下降
- 折价率：5.09%，较上一交易日下降
1.5 龙虎榜机构买入情况
机构席位买入的非ST个股包括：
- 合盛硅业
- 昊海生科
- 爱玛科技
- 拓邦股份
- 海优新材
- 天际股份
- 健民集团
- 嘉凯城
- 拓日新能
- 中潜股份
- 华联控股
- 锦泓集团
- 上能电气
- 长鹰信质
- 众兴菌业
- 康强电子
- 和胜股份
- 中科信息
- 盛航股份
- 华菱线缆
- 宁波东力
- 科隆股份
- 熙菱信息
二、资金面分析
2.1 融资融券情况
- 两融余额：17,772.83亿元，周环比上升 1.51%
- 融资余额：16,208.23亿元
- 融资买入额：960.64亿元
- 融券卖出额：49.56亿元
- 净买入额：911.08亿元，较上一交易日上升
2.2 沪/深港通资金流动
- 沪股通净流出：27.25亿元
- 港股通净流出：12.09亿元，较上一交易日有所上升
- 资金净流向：南向净流出15.16亿元
- 深股通净流出：4.14亿元
- 港股通净流入：3.81亿元
三、衍生品及其他市场数据
3.1 股指期货
- 沪深300期指IF2107：报收5163.80，下跌 1.03%，贴水 0.52%
- 沪深300指数：报收5190.54点，下跌 1.17%
- 上证50期指IH2107：报收3467.00，下跌 0.93%，贴水 0.45%
- 上证50指数：报收3482.73点，下跌 1.08%
- 中证500期指IC2107：报收6744.80，下跌 0.71%，贴水 0.30%
- 中证500指数：报收6765.42点，下跌 0.92%
3.2 股票期权
- 波动率指数：18.09，较上一交易日下降 1.20%
- 50ETF报收：3.50，较上一交易日下跌 0.85%
3.3 PCR（成交量与持仓量）
- PCR（成交量）：0.71，较上一周下降 1.47%
- PCR（持仓量）：0.67，较上一周上升 39.90%
关键信息总结
- 市场情绪：整体偏弱，自然涨停与跌停数量较少，但创新高的个股数量下降，创新低的个股数量上升。
- 资金流动：两融余额小幅上升，但沪港通和深港通资金净流出增加，显示外资持续流出。
- 衍生品表现：股指期货整体下跌，贴水有所扩大；波动率指数下降，50ETF也小幅下跌；PCR指标显示市场看跌情绪有所增强。
- 风险提示：本报告基于历史数据，不构成投资建议。
附注
- 分析师：吴先兴、何青青
- 联系方式：wuxianxing@tfzq.com、heqingqing@tfzq.com
- 相关报告：
- 《金融工程：市场情绪一览2021-06-28》
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- 《金融工程：基金研究-FOF组合推荐周报：上周FOF组合均有超额》
投资评级体系
| 类别 | 说明 | 评级 |
|---|---|---|
| 股票投资评级 | 自报告日后6个月内相对沪深300指数的涨跌幅 | 买入、增持、持有、卖出 |
| 行业投资评级 | 自报告日后6个月内相对沪深300指数的涨跌幅 | 强于大市、中性、弱于大市 |
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