20150928-信达证券-融资融券每日投资参考_17页_1mb

证券研究报告总结

核心内容概览

本报告为信达证券金融工程与衍生品交易团队发布的融资融券日报，内容涵盖上一交易日市场回顾、今日标的股票事件提示以及事件投资组合操作情况。报告由俞雪飞撰写，旨在为投资者提供基于融资融券数据及市场事件的参考信息。

主要观点与关键信息

一、上一交易日市场回顾

1. 融资融券余额

   • 沪深两市融资融券余额为9275.6亿元，环比下降1.34%。
   • 融资余额为9247.02亿元，环比下降1.33%。
   • 融券余额为28.58亿元，环比下降2.42%。
   • 融资买入额为531.98亿元，环比下降3.38%。
   • 融资偿还额为657.08亿元，环比上升19.76%。

2. 市场指数表现

   • 上证综指下跌1.6%，表现最佳。
   • 创业板指下跌4.06%，表现最弱。
   • 从5日涨跌幅看，创业板指上涨1.9%，上证综指下跌0.18%。
   • 从10日涨跌幅看，创业板指下跌1.92%，中小板指下跌5.44%。
   • 从20日涨跌幅看，创业板指上涨6.93%，深证成指上涨0.05%。

3. 行业表现

   • 表现较好的行业：银行（+1.23%）、食品饮料（-1.58%）、采掘（-1.79%）、公用事业（-1.82%）、交通运输（-1.92%）。
   • 表现较弱的行业：计算机（-5.72%）、机械设备（-4.07%）、电子（-4.03%）、传媒（-3.92%）、钢铁（-3.52%）。

4. 标的股票表现

   • 涨幅前五名：恒源煤电（+10.06%）、菲达环保（+10.04%）、冠豪高新（+10.01%）、号百控股（+10%）、北斗星通（+9.99%）。
   • 跌幅前五名：宁波建工（-10.02%）、中国软件（-10.01%）、鸿博股份（-9.99%）、三峡新材（-9.99%）、廊坊发展（-9.98%）。

5. 五日量比

   • 五日量比前五名：金杯汽车（73.43）、招商地产（36.18）、创业环保（4.4）、古越龙山（4.03）、深圳燃气（3.66）。

6. 资金流入情况

   • 金额流入率前五名：创业环保（22.86%）、交通银行（21.23%）、菲达环保（19.41%）、民生银行（18.65%）、中国石油（18.5%）。
   • 开盘资金净流入前五名：方大炭素（7%）、重庆水务（6.17%）、号百控股（6.13%）、长电科技（5.9%）、泸州老窖（5.82%）。
   • 尾盘资金净流入前五名：民生银行（19.02%）、交通银行（17.81%）、华夏银行（15.56%）、北京银行（15.45%）、工商银行（13.74%）。

7. 大宗交易情况

   • 发生大宗交易的股票包括万科A、炼石有色、华工科技等5只。
   • 其中，万科A成交价为11.80元，折价率为-9.85%；炼石有色成交价为17.60元，折价率为-9.97%；华工科技成交价为11.30元，折价率为-2.67%。

二、今日标的股票事件提示

1. 停牌与复牌情况

   • 今日共有111只标的股票停牌，无新增停牌股票。
   • 复牌股票包括张江高科、光大银行等2只。

2. 大股东增减持情况

   • 今日有7只股票涉及大股东增持，包括云南锗业、东华软件、苏州固锝等。
   • 无大股东减持股票。

3. 增发事件

   • 今日有4只标的股票涉及增发事件。
   • 隆平高科、德力股份发布董事会预案。
   • 易华录、三聚环保为增发股份上市日。

4. 分红送转事件

   • 今日无标的股票涉及分红送转事件。

5. 业绩报告发布

   • 今日无相关业绩报告发布。

6. 限售股解禁

   • 未来7个交易日共有28只标的股票涉及限售股解禁。

三、事件投资组合操作

1. 今日组合操作

   • 今日建仓股票：张江高科（复牌，股份划转引入战略投资者）。
   • 今日拟平仓股票：兰生股份等1只。

2. 组合历史收益

   • 上一交易日组合收益率为-2.91%。
   • 2015年9月25日组合累计收益率为72.07%，分别超越上证综指、沪深300及创业板指19.08、20.4及12.88个百分点。

总结

本报告提供了丰富的市场数据和事件信息，包括融资融券余额、市场指数表现、行业涨跌幅、标的股票表现、大宗交易情况、停牌复牌动态、大股东增减持、增发事件、限售股解禁等。此外，还提供了事件投资组合的操作情况及历史收益数据，为投资者提供了参考依据。然而，需注意模型本身的局限性及事件的不确定性，报告内容不构成投资建议。