20170815-信达证券-融资融券每日投资参考_16页_1mb

证券研究报告总结

核心内容概览

本报告为2017年8月15日的融资融券日报，由信达证券金融工程高级分析师俞雪飞发布。报告内容涵盖上一交易日市场回顾、今日标的股票事件提示以及事件投资组合操作，旨在提供市场动态与投资参考。

主要观点与关键信息

一、融资融券市场动态

• 融资融券余额：截至2017年8月15日，沪深两市融资融券余额为9093.99亿元，环比下降0.44%。其中，融资余额为9048.69亿元，环比下降0.42%；融券余额为45.29亿元，环比下降5.6%。
• 融资规模：融资买入额为535.9亿元，环比微升0.01%；融资偿还额为573.74亿元，环比大幅上升7.79%。
• 市场指数表现：创业板指涨幅最大，达2.95%，上证综指涨幅最小，仅0.9%。从5日、10日、20日涨跌幅看，创业板指持续领先，上证综指表现相对较弱。
• 行业表现：
  • 表现较好的行业包括：计算机（+4.08%）、电子（+3.24%）、有色金属（+2.43%）、建筑装饰（+2.17%）、食品饮料（+2.12%）。
  • 表现较弱的行业包括：银行（-0.13%）、交通运输（+0.74%）、采掘（+0.84%）、房地产（+1.07%）、钢铁（+1.07%）。

二、标的股票表现

• 涨幅前五名：

  • 今世缘（+8.21%）
  • 洛阳钼业（+3.86%）
  • 隆鑫通用（+2.18%）
  • 吴江银行（+1.57%）
  • 亚邦股份（+1.97%）

• 跌幅前五名：

  • 万科A（-0.32%）
  • 平安银行（+2%）
  • 深振业A（+0.74%）
  • 中国宝安（+1.67%）
  • 南玻A（+0.71%）

• 五日量比前五名：

  • 万科A（1.6）
  • 平安银行（0.97）
  • 深振业A（0.78）
  • 中国宝安（0.58）
  • 南玻A（0.51）

• 融资余额占流通市值比例前十名：

  • 全柴动力（21.7%）
  • 国民技术（21.57%）
  • 千山药机（19.97%）
  • 卓翼科技（19.74%）
  • 华平股份（18.91%）

• 融资余额占比增速前十名：

  • 建投能源（+32.19%）
  • 中孚实业（+25.24%）
  • 鞍钢股份（+23.18%）

三、大宗交易情况

• 上一交易日，共有11只标的股票发生大宗交易，包括粤电力A、国海证券、盐湖股份等。
• 其中，国海证券折价率最低（-9.93%），大族激光成交额最高（1690.96万元）。

四、今日股票事件提示

• 停牌股票：共44只，包括厦门港务、陕天然气等2只今日开始停牌，士兰微今日复牌。
• 分红送转事件：共14只股票涉及，包括：
  • 新华医疗（实施公告日）
  • 华数传媒、中信国安、中信证券等12只（股权登记日）
  • 重庆百货（除权除息日）
• 业绩预告：东华能源、康得新、荣盛石化等8只股票发布业绩预告，其中东华能源和卫星石化业绩预增，康得新和荣盛石化业绩略增，山西焦化扭亏。
• 限售股解禁：未来7个交易日，中泰化学、江淮汽车、中粮糖业等16只股票涉及限售股解禁。

五、事件投资组合操作

• 今日建仓股票：卫星石化（分红送转）
• 今日拟平仓股票：天坛生物、阳泉煤业、兴发集团
• 昨日组合操作：未具体说明
• 组合历史收益：
  • 上一交易日组合收益率为1.49%
  • 累计收益率为113.33%
  • 组合收益率分别超越上证综指、沪深300及创业板指53.17、39.94及72.06个百分点

结论

本报告提供了关于融资融券市场、主要指数、行业表现、标的股票涨跌幅、量比、金额流入率、大宗交易以及股票事件（停复牌、分红送转、业绩预告、限售股解禁）的全面分析。通过事件投资组合操作，可以观察到信达证券在市场中的策略调整，以及其对市场走势的判断。尽管模型存在一定的不确定性，但对投资者而言，仍具有一定的参考价值。