2011年-FSB全球金融稳定委员会_Effective_Resolution_of_Systemically_Important_Financial_Institutions_3页_155kb

FSB Shadow Banking Work: Progress and Next Steps

核心内容

2011年9月1日发布的新闻稿概述了金融稳定委员会（FSB）在影子银行监管方面的工作进展。该新闻稿宣布，FSB在2011年7月巴黎会议上批准了由影子银行特别工作组（Task Force）制定的初步建议，旨在加强影子银行系统的监督与监管。这些建议基于4月发布的背景文件《影子银行：界定问题》中的定义，并提出了高层次的原则和一个标准化的监测流程。

主要观点

• 监测框架的建立：FSB采纳了基于背景文件的监测框架，要求监管机构首先评估非银行信用中介的规模和趋势，然后聚焦于可能带来系统性风险的领域。
• 关键风险因素：监测流程特别关注四个关键风险因素：期限转换、流动性转换、不完全的信用风险转移以及杠杆。
• 灵活与前瞻性的监测：监测应具备灵活性、前瞻性、定期性和适应性，以应对影子银行系统中的创新和变化。
• 监管改革方向：特别工作组识别出五个需要进一步研究的领域，以评估是否需要更深入的监管措施。

关键信息

五个需要深入研究的领域

1. 银行与影子银行实体的互动监管

   • 包括审慎合并规则
   • 银行对影子银行实体的敞口限制
   • 银行对影子银行实体的风险加权资本要求
   • 隐性支持的处理方式

2. 货币市场基金（MMFs）的监管改革

   • 旨在提高透明度和减少系统性风险

3. 其他影子银行实体的监管

   • 需要针对不同类型的影子银行机构制定具体监管措施

4. 证券化活动的监管

   • 关注保留要求和透明度

5. 证券借贷/回购活动的监管

   • 可能涉及保证金和折价措施

工作进展

• 特别工作组在夏季进行了数据和信息共享活动，为后续评估和调整框架奠定基础。
• 未来将通过FSB成员国的共同努力，逐步收集全球影子银行趋势和风险数据。
• FSB计划在2012年10月向G20提交一份关于加强影子银行监管建议的报告，考虑此前收到的评论意见。

机构背景

• 特别工作组主席：Adair Turner（FSB常设监管与合作委员会主席）和Jaime Caruana（FSB常设脆弱性评估委员会主席）
• FSB职责：协调各国金融监管机构与国际标准制定机构的工作，推动有效的金融监管政策以维护金融稳定。
• 成员构成：包括24个国家和地区的金融稳定监管机构、国际金融机构、特定领域的监管者联盟以及央行专家委员会。
• 主席：Mario Draghi（意大利银行行长）
• 秘书处：位于瑞士巴塞尔，由国际清算银行（BIS）主办

后续行动

• FSB将设立专门的工作组，针对上述五个领域开展深入研究。
• 各工作组将在2012年底前向FSB提交初步工作计划及政策建议。
• 所有评论和反馈均可在FSB网站上查阅，FSB欢迎更多意见和建议。

该新闻稿强调了FSB在影子银行监管方面的持续努力，旨在构建更全面、有效的全球金融监管体系。