20210624-瑞达期货-每日期货投资观察__5页_639kb

期货研究总结 - 2021年6月24日

核心内容概述

本报告总结了2021年6月24日的期货市场相关动态，涵盖宏观经济数据、货币市场利率、外汇市场走势及海外财经新闻等内容，同时列出了当日需要重点关注的财经事件。

---

宏观经济数据

指标	5月实际值	前值
GDP同比 (%)	-	18.3
官方制造业PMI (%)	51.0	51.1
工业增加值同比 (%)	8.8	9.8
固定资产投资同比 (%)	15.4	19.9
社会消费品零售同比 (%)	12.4	17.7
出口同比(%,按美元计)	27.9	32.3
进口同比(%,按美元计)	51.1	43.1
CPI同比 (%)	1.3	0.9
PPI同比 (%)	9.0	6.8
新增贷款 (万亿)	1.50	1.47
新增社会融资规模 (万亿)	1.92	1.85
M1同比 (%)	8.3	6.2
M2同比 (%)	6.1	8.1

主要观点：

• 5月制造业PMI略有下降，但仍保持在扩张区间。
• 工业增加值同比增长8.8%，较前值有所放缓。
• 社会消费品零售总额增长放缓，出口增速也有所下降。
• 进口增速显著上升，显示外需强劲。
• CPI和PPI同比均上涨，表明通胀压力依然存在。
• M1增速上升，M2增速下降，反映市场流动性变化。

---

货币市场动态

品种	利率水平	较前一日变动 (bp)
隔夜 Shibor	2.2080%	-9.30
7天 Shibor	2.2760%	-6.10
14天 Shibor	2.6730%	+5.00
1个月 Shibor	2.4060%	0.00

关键信息：

• 隔夜Shibor大幅下行，显示短期市场流动性有所改善。
• 7天Shibor也小幅下行，而14天Shibor略有上升。
• 央行周三进行了100亿元7天期逆回购操作，完全对冲到期量。

---

外汇市场走势

• 美元指数：报91.8146，上涨0.10%，周内下跌0.56%。
• 美元兑人民币：报6.4808，较前一交易日下跌75个基点，周内下跌400个基点。
• 欧元兑美元：报1.1927，下跌0.12%。
• 英镑兑美元：报1.3963，上涨0.09%。
• 澳元兑美元：报0.7576，上涨0.29%。
• 美元兑日元：报110.9650，上涨0.27%。
• 人民币兑美元中间价：调贬8个基点，报6.4621。

主要观点：

• 美元指数小幅上涨，但周内表现疲软。
• 人民币对美元持续贬值，中间价调贬，显示市场对美元的偏好。
• 欧元、英镑、澳元等非美货币对美元均出现不同程度的下跌。

---

海外财经新闻

1. 美国财长耶伦表示，通胀是暂时性的，预计将在今年之后回归正常水平，且一年以上的通胀预期稳定在2%左右。
2. 美国第一季度经常帐录得赤字1957亿美元，为2007年以来新高。
3. 美国5月新屋销售总数年化为76.9万户，创2020年5月以来新低。
4. 德国6月制造业PMI初值为64.9，服务业PMI初值为58.1。
5. 法国、英国、欧元区制造业和服务业PMI均维持在较高水平，显示经济复苏势头。

主要观点：

• 美国通胀预期稳定，但经常帐赤字扩大，显示外部需求疲软。
• 欧元区制造业PMI维持在历史高位附近，服务业PMI有所回升。
• 德国和英国制造业PMI表现良好，但服务业增速放缓。

---

今日关注事件

• 16:00 德国6月IFO商业景气指数
• 19:00 英国央行公布利率决议及政策声明
• 20:30 美国至6月19日当周初请失业金人数
• 20:30 美国第一季度实际GDP年化季率终值
• 20:30 美国第一季度实际个人消费支出季率终值
• 20:30 美国第一季度核心PCE物价指数年化季率终值
• 20:30 美国5月耐用品订单月率
• 21:30 美联储博斯蒂克和哈克发表讲话
• 22:30 美国至6月18日当周EIA天然气库存
• 23:00 美联储威廉姆斯发表讲话
• 24:00 欧洲央行行长拉加德发表讲话

关键信息：

• 英国央行利率决议及政策声明是当日重点，可能影响英镑走势。
• 美国多项经济数据将发布，包括GDP、消费支出、PCE物价指数等，对市场情绪有重要影响。
• 欧洲央行行长讲话可能对欧元走势产生影响。

---

免责声明

• 本报告基于公开可获得资料整理，瑞达期货股份有限公司不对信息的准确性及完整性负责。
• 报告仅供参考，不构成投资建议。
• 任何机构和个人未经书面许可，不得以任何形式翻版、复制和发布本报告内容。