20211117-瑞达期货-每日期货投资观察_5页_642kb
报告摘要
期货研究总结
核心内容概述
本报告为2021年11月17日的每日期货投资观察，涵盖了宏观经济数据、货币市场动态、外汇市场走势及海外财经新闻，并列出了当日需关注的重要经济指标与事件。
宏观经济数据
| 指标 | 10月实际值 | 前值 |
|---|---|---|
| GDP同比（%） | - | 4.9 |
| 官方制造业PMI（%） | 49.2 | 49.6 |
| 工业增加值同比（%） | 3.5 | 3.1 |
| 固定资产投资同比（%） | 6.1 | 7.3 |
| 社会消费品零售同比（%） | 4.9 | 4.4 |
| 出口同比（%,按美元计） | 27.1 | 28.1 |
| 进口同比（%,按美元计） | 20.6 | 17.6 |
| CPI同比（%） | 1.5 | 0.7 |
| PPI同比（%） | 13.5 | 10.7 |
| 新增贷款（万亿） | 0.83 | 1.66 |
| 新增社会融资规模（万亿） | 1.59 | 2.90 |
| M1同比（%） | 2.8 | 3.7 |
| M2同比（%） | 8.7 | 8.3 |
主要观点：
- 10月制造业PMI有所回落，显示制造业活动有所放缓。
- 工业增加值和固定资产投资均有所回升，但增速较前值有所下降。
- 消费零售保持温和增长，出口增速略降，进口增速上升。
- CPI同比涨幅扩大，PPI同比涨幅显著，显示通胀压力仍在。
- 社会融资规模和新增贷款均有所减少，反映市场流动性趋紧。
货币市场动态
| 利率品种 | 利率水平 | 较前一日变动 (bp) |
|---|---|---|
| 隔夜 Shibor | 1.9230% | +13.60 |
| 7天 Shibor | 2.0960% | -0.40 |
| 14天 Shibor | 2.1030% | -0.80 |
| 1个月 Shibor | 2.3560% | -0.30 |
主要观点：
- 隔夜Shibor大幅上升，反映短期资金成本增加。
- 7天及14天Shibor小幅下降，显示市场流动性有所改善。
- 1个月Shibor略有下降，市场对中长期利率预期趋于稳定。
- 央行周二进行500亿元7天期逆回购操作，但有1000亿元逆回购和8000亿元MLF到期，导致净回笼8500亿元，市场流动性偏紧。
外汇市场走势
- 美元指数：上涨0.41%至95.9116，本周涨幅0.84%。
- 美元兑人民币：下跌0.05%至6.3770，周涨132个基点。
- 欧元兑美元：下跌0.41%至1.1320，年跌幅达7.39%。
- 英镑兑美元：上涨0.13%至1.3430。
- 澳元兑美元：下跌0.57%至0.7304。
- 美元兑日元：上涨0.60%至114.8300。
- 离岸人民币兑美元：下跌79个基点至6.3909。
- 人民币中间价：调贬28个基点至6.3924。
主要观点：
- 美元指数走强，显示美元资产仍具吸引力。
- 欧元兑美元走弱，可能受欧洲经济复苏缓慢影响。
- 人民币汇率相对稳定，但中间价有所下调，反映市场对美元的偏强预期。
海外财经新闻
- 美国参议院银行委员会主席Sherrod Brown：预计下届美联储主席人选将在近期公布，可能是鲍威尔或布雷纳德。分析认为，无论谁当选，政策方向可能延续。
- 澳洲联储主席洛威：表示2024年加息仍合理，但若通胀恢复更快，可能提前加息，不过明年加息并非必要。
- 欧盟理事会与欧洲议会：就2022年财政预算达成协议，总额为1695.15亿欧元，重点支持经济复苏、应对气候变化及绿色和数字转型。
- 美联储戴利：认为基础设施支出将提升经济增长潜力，但未来6-9个月全球经济存在较大不确定性。
- 欧元区三季度GDP：环比增长2.2%，同比增长3.7%；欧盟经济环比增长2.1%，同比增长3.9%。
- 美国10月零售销售：同比增长1.7%，为连续第三个月增长，创七个月最大增幅。
- 美国10月制造业产值：增长1.2%，9月份为下降0.7%。
主要观点：
- 美国经济数据总体向好，但未来仍存在不确定性。
- 欧元区经济持续复苏，但增速相对温和。
- 欧盟财政预算将重点支持绿色和数字转型，长期利好经济结构优化。
- 澳洲联储对加息持谨慎态度，强调通胀恢复速度的重要性。
今日关注事件
| 时间 | 事件 |
|---|---|
| 15:00 | 英国10月CPI及零售物价指数月率 |
| 17:00 | 欧洲央行公布半年度金融稳定报告 |
| 18:00 | 欧元区10月CPI年率终值及月率 |
| 21:30 | 加拿大10月CPI月率 |
| 21:30 | 美国10月营建许可总数 |
| 21:30 | 美国10月新屋开工总数年化 |
| 22:10 | 联邦威廉姆斯发表线上主旨讲话 |
| 23:30 | 美国至11月12日当周EIA原油库存 |
| 24:00 | 联邦理事鲍曼发表讲话 |
主要观点：
- 今日重点关注英国、欧元区及美国的通胀数据和房地产市场表现。
- 欧洲央行的金融稳定报告可能影响市场对货币政策的预期。
- 美联储官员的讲话将对市场情绪和利率预期产生重要影响。
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