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证券研究报告总结：金融工程与衍生品交易 - 融资融券日报

核心内容概览

本报告为2016年8月4日的融资融券市场情况及事件投资组合操作总结，涵盖市场回顾、股票事件提示、组合操作等内容，旨在为投资者提供当日市场动态和投资参考。

主要观点

融资融券规模

• 上一交易日（2016年8月3日），沪深两市融资融券余额为8625.55亿元，较前一交易日微增0.02%。
• 融资余额为8592.87亿元，无变化；融券余额为32.69亿元，增长4.45%。
• 融资买入额为342.32亿元，增长20.84%；融资偿还额为342.31亿元，增长17.38%。

市场指数表现

• 中小板指表现最佳，上涨0.34%。
• 创业板指表现最弱，下跌0.23%。
• 从5日、10日、20日涨跌幅来看，上证综指表现相对较好，而创业板指持续下跌。

行业表现

• 表现较好的行业：房地产（+1.45%）、建筑材料（+1.25%）、交通运输（+0.91%）、商业贸易（+0.81%）、综合（+0.72%）。
• 表现较弱的行业：银行（-0.48%）、非银金融（-0.11%）、传媒（-0.02%）。

标的股票表现

• 涨幅前五名：平潭发展（+10.06%）、深振业A（+10.04%）、津滨发展（+10.03%）、廊坊发展（+10.01%）、中国中期（+10.01%）。
• 跌幅前五名：三友化工（-4.21%）、太阳纸业（-2.55%）、天士力（-2.28%）、中南建设（-2.24%）、兰生股份（-2.16%）。
• 五日量比前五名：深振业A（4.27）、津滨发展（4.12）、鲁西化工（3.77）、云南城投（3.03）、广州发展（2.81）。

大宗交易

• 上一交易日有3只股票发生大宗交易：中国铁建、潍柴动力、天地科技。
• 其中，中国铁建成交价8.36元，折价率**-5.43%；潍柴动力成交价9.25元**，折价率4.52%；天地科技成交价4.38元，折价率**-3.74%**。

股票事件提示

• 停牌股票：今日共有41只标的股票停牌，无新增停牌或复牌股票。
• 大股东增减持：无大股东增持或减持信息。
• 增发事件：有2只股票涉及增发，其中1只为股东大会通过，1只为增发公告日。
• 分红送转事件：有15只股票涉及分红送转，4只为实施公告日，10只为股权登记日，1只为除权除息日。
• 业绩报告：今日有1只股票发布业绩快报（京能电力），2只发布业绩预告（荣盛发展、东方电气）。
• 限售股解禁：未来7个交易日有10只股票涉及限售股解禁。

关键信息汇总

事件投资组合操作

• 今日建仓股票：无。
• 今日拟平仓股票：置信电气等1只。
• 昨日组合收益率：1.12%。
• 累计收益率（截至2016年8月3日）：86.59%，分别超越上证综指、沪深300及创业板指39.24%、36.72%、20.52%。

融资融券余额占比及增速

• 融资余额占流通市值比例前十名：北纬通信（22.84%）、全柴动力（22.77%）、锦富新材（22.43%）等。
• 融资余额占比增速前十名：天海投资（+16.87%）、民生银行（+15.40%）、强生控股（+13.15%）等。

资金流入情况

• 金额流入率前五名：金隅股份（45.35%）、华新水泥（42.38%）、海螺水泥（35.83%）、祁连山（35.76%）、泰山石油（33.74%）。
• 开盘资金净流入前五名：金隅股份（37.40%）、长春燃气（29.87%）、时代新材（28.09%）、*ST山煤（22.08%）、东方航空（21.97%）。
• 尾盘资金净流入前五名：汉钟精机（21.31%）、天富能源（16.17%）、科力远（15.95%）、太龙药业（15.80%）、紫江企业（15.27%）。

总结

本报告全面覆盖了融资融券市场的主要指标及股票事件信息，为投资者提供了详尽的市场动态与投资参考。从融资融券规模来看，市场整体维持稳定，但融券余额增长显著，显示出投资者对市场信心有所回升。从行业表现来看，房地产、建筑材料等行业表现较好，而银行、非银金融等则相对疲软。在个股层面，部分股票表现出较强的上涨动能，同时也有部分股票面临较大跌幅。此外，今日无大股东增减持，但有2只股票涉及增发，15只股票涉及分红送转事件，另有10只股票将在未来7个交易日内面临限售股解禁。事件投资组合昨日取得1.12%的收益率，累计收益达到86.59%，显著优于主要指数。投资者在进行操作时需关注市场变化及事件影响，合理配置资金。