2022-08-30-港交所-ＦＩ南方原油_截至二零二二年六月三十日止的未经审核中期报告_23页_498kb

以下是CSOP WTI原油期货每日反向(-1x)产品（股票代码：7345）截至2022年6月30日的半半年度报告概述。该产品是一种反向杠杆基金，旨在使投资结果（扣除费用前）与WTI原油期货每日指数表现的反向(-1倍)相对应。基金成立于2021年11月30日。

财务摘要：

• 截至2022年6月30日，资产总额为5,803,225美元，负债为59,687美元，净资产为5,743,538美元。单位发行量为12,000,000单位，单位净值为0.4786美元。
• 损益情况：该期间内在交易额亏损2,531,893美元，综合亏损为2,680,123美元。
• 现金流量：经营活动使用了4,710,440美元现金，筹资活动产生了8,423,661美元现金。

业绩分析：

• 从2021年11月30日（成立日）到2022年6月30日，跟踪的Solactive WTI 1-Day Rolling Futures Index上涨了75.69%，但基金单位净值却下降了52.14%，反映了其反向策略。
• 单位净值在期内波动较大，最高达到1.0071美元，最低为0.4333美元。

投资组合：

• 主要投资于WTI原油期货合约和投资基金，如CSOP US Dollar Money Market ETF系列。
• 截至2022年6月30日，公平价值最高的投资是从WTI原油期货，合约到期日从2022年7月20日至后续月份。

管理与监督：

• 管理人：CSOP Asset Management Limited，负责基金管理。
• 受托人：Cititrust Limited，提供信托服务。
• 其他关键方：审计机构为Ernst & Young，法定律师为Simmons & Simmons。短期内管理人团队变动，例如Chen Ding等。

总结：该基金采用期货和互换策略复制反向原油指数，目标是周期性表现的反向。业绩受市场波动影响显著，亏损较大，但也需注意杠杆和反向特性的影响。基金无主要关联方冲突，但需定期审查财务合规。

（注意：此总结基于提供的半半年度报告内容，系对关键数据的提炼。报告为未经审计资料，仅供参考。）