2022-08-30-港交所-ＦＬ二南方黄金_截至二零二二年六月三十日止的未经审核中期报告_13页_404kb

CSOP黄金期货每日(2倍)(TFG)产品半年度报告总结 (截至2022年6月30日)

关键财务数据

• 总资产：期初241,823,222美元 → 期末173,505,383美元 (-28.7%)
• 净资产：期初234,143,141美元 → 期末166,599,655美元 (-29.0%)，单价从0.9981降至0.9412。
• 份额变动：总份额从17.7亿缩减至23.46亿，净流出6.5亿单位。

投资组合

• 主要配置：贵金属期货，全部为黄金空头头寸。
• 具体资产：
  • 银行存款利息收入：2022年上半年19,662美元。
  • 资产下滑损失612,773美元，主要由黄金期货价格波动导致。

业绩与波动

• 净值表现：期内单位净值总损失5.7% (-0.9412 → 0.9981)。
• 关联指数：期内Solactive黄金1日滚动期货指数下跌1.9%，产品净值下跌幅度接近该指数。
• 行业权重：99.8%资产集中投资于黄金期货，市场波动对其影响显著。

费用结构

• 管理费：扣减1,447,858美元，由管理人直接支付。
• 其他费用：审计费等第二、三方费用14,763美元。
• 成本对比：利息支出2,902美元，实收利息19,662美元。

风险与流动性

• 杠杆风险：产品名称提示“2倍杠杆”，净值波动性大，需关注盯市结算机制。
• 流动性状况：单位兑付频率较高，期内份额77,600,000单位赎回，加剧净值波动。
• 合规标签：香港受规管基金(未审计)，披露符合条件。

其他信息

• 管理变更：CSOP资产管理有限公司管理人签注，无重大人事变动。
• 产品定位：追踪黄金短期期货表现，持仓期限灵活，高风险高波动，适合专业投资者。