2022-08-31-港交所-ＦＩ二南方纳指_截至二零二二年六月三十日止的未经审核中期报告_14页_434kb

产品概述：CSOP NASDAQ-100 Index Daily (-2x) Inverse Product 是一种期货ETF，旨在提供纳斯达克100指数每日表现的-2倍反向结果，通过直接投资在E-mini NASDAQ 100期货合约中实现，季度进行换仓操作。产品在香港交易所上市，股票代码07568，成立于2019年9月。

持仓和财务状况：截至2022年6月30日，产品单位净值为2.3802美元，资产总额约2.21亿美元，净资产为2.21亿美元。短期内持仓包括未上市美元货币市场ETF和纳斯达克100期货合约，占总资产显著比例。与年初相比，单位数量减少，净值上升。

绩效表现：在2022年上半年，产品NAV增长68.21%，而同期纳斯达克100指数下跌29.51%，体现出反向策略的效果。价格波动较大，单位净值最高达到2.5657美元，最低1.3861美元。

投资和交易策略：采用期货复制策略，直接投资于CME的E-mini NASDAQ 100期货，季度滚动操作以维持指数追踪。核心是期货合约的动态管理，已进行多次换仓。

其他细节：基金管理者为CSOP Asset Management Limited，托管人为汇丰信托。报告期间，产品交易活跃，平均每日成交额稳定。持有一个基金头寸超过10%但低于30% of NAV。