2022-08-30-港交所-Ａ南方港元_Ａ南方港元－Ｒ_截至二零二二年六月三十日止的未经审核中期报告_28页_610kb

CSOP HKD Money Market ETF 汇总分析

基金概况
CSOP HKD 货币市场 ETF 是 CSOP ETF 系列下设子基金，成立于2018年7月，采用被动跟踪策略，投资香港金管局隔夜 HIBOR 路演，目标是维持现有追踪基础分数的回报。基金推出了三种单位：列出类、未列出类 A 和未列出类 P，对应相关净值分别为1,036.21、10.36 和 10.34 港元。

投资策略
该基金以短期存款为主的策略占主导，报告期内基本无净损益波动，策略调整自2021年6月开始更具主动性。2022年上半年表现略有波动，对整体资产的影响有限。

基金规模与流动性
截至2022年6月，基金总规模约为41亿港元，流动性合理，交易活跃，日均交易额约100万港元。

风险管理
基金主要受利率风险影响，但已通过分散投资和中期流动性管控来减轻影响。信用风险控制良好，对方机构均为高质量银行。

财务表现
截至2022年6月30日，基金净值年度增长0.16%，未列类 A 和未列类 P 均为小幅增长，表现平稳。资产配置较为集中，维持短期票据和高流动性资产为主。

以上为 CSOP HKD 货币市场 ETF 的主要内容摘要及数据简报。