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股指期货数据日报总结 - 2026年3月23日

核心内容概述

本日股指期货市场整体表现疲软，主力合约普遍下跌，成交量与持仓量均有所增加。市场出现贴水现象，年化基差率普遍为负，表明期货价格低于现货价格。此外，分红对合约价格产生一定影响，部分合约贴水有所扩大。

IM合约分析

主要数据

• IM2606：主力合约收盘价为 7190点，下跌 5.55%，成交量 197,317手（+30%），成交额 2,892亿元（+24%），持仓量 213,893手（+14,165手），持仓保证金 369亿元（+14,165亿元）。
• IM四合约总成交：325,166手（+73,858手），总持仓 408,928手（+16,966手）。

市场趋势

• 贴水：IM2606主力合约贴水 219.11点，较前日上升 4.32点。
• 年化基差率：IM2606主力合约年化基差率为 -12.09%。
• 分红影响：IM四合约分红影响分别为 0点、0.14点、38.43点和59.68点。

主要席位表现

• 成交量前五席位：中信期货（69,057手）、国泰君安（58,217手）、中泰期货（23,433手）、海通期货（19,108手）、东证期货（17,427手）。
• 持买单量前五席位：中信期货（31,685手）、国泰君安（29,369手）、海通期货（9,168手）、银河期货（7,781手）、东证期货（7,395手）。
• 持卖单量前五席位：中信期货（47,145手）、国泰君安（27,768手）、华泰期货（10,133手）、海通期货（10,016手）、中泰期货（8,610手）。

IF合约分析

主要数据

• IF2606：主力合约收盘价为 4344.4点，下跌 3.56%，成交量 89,178手（+38%），成交额 1,173亿元（+34%），持仓量 150,376手（+8,101手），持仓保证金 235亿元（+8,101亿元）。
• IF四合约总成交：156,918手（+42,290手），总持仓 276,923手（+13,787手）。

市场趋势

• 贴水：IF2606主力合约贴水 73.6点，较前日上升 7.02点。
• 年化基差率：IF2606主力合约年化基差率为 -6.72%。
• 分红影响：IF四合约分红影响分别为 0点、0.48点、29.67点和83.19点。

主要席位表现

• 成交量前五席位：中信期货（16,731手）、国泰君安（15,390手）、海通期货（6,524手）、东证期货（5,997手）、国信期货（3,916手）。
• 持买单量前五席位：国泰君安（9,341手）、中信期货（8,037手）、海通期货（4,774手）、光大期货（3,693手）、东证期货（3,013手）。
• 持卖单量前五席位：中信期货（9,983手）、国泰君安（9,232手）、华泰期货（3,954手）、海通期货（3,869手）、银河期货（2,536手）。

IC合约分析

主要数据

• IC2606：主力合约收盘价为 7235点，下跌 4.88%，成交量 130,671手（+25%），成交额 1,923亿元（+20%），持仓量 162,386手（+7,706手），持仓保证金 282亿元（+7,706亿元）。
• IC四合约总成交：217,723手（+42,968手），总持仓 298,855手（+8,495手）。

市场趋势

• 贴水：IC2606主力合约贴水 205.75点，较前日下降 5.11点。
• 年化基差率：IC2606主力合约年化基差率为 -11.28%。
• 分红影响：IC四合约分红影响分别为 0点、7.07点、58.9点和95.52点。

主要席位表现

• 成交量前五席位：中信期货（53,938手）、国泰君安（41,786手）、中泰期货（13,500手）、海通期货（13,022手）、东证期货（11,350手）。
• 持买单量前五席位：国泰君安（26,628手）、中信期货（23,570手）、银河期货（10,112手）、一德期货（6,613手）、华泰期货（6,095手）。
• 持卖单量前五席位：中信期货（30,645手）、国泰君安（23,405手）、海通期货（10,682手）、华泰期货（9,618手）、瑞银期货（7,903手）。

IH合约分析

主要数据

• IH2606：主力合约收盘价为 2776点，下跌 3.43%，成交量 44,549手（+45%），成交额 374亿元（+40%），持仓量 64,551手（+7,029手），持仓保证金 65亿元（+7,029亿元）。
• IH四合约总成交：78,380手（+24,589手），总持仓 115,469手（+14,676手）。

市场趋势

• 贴水：IH2606主力合约贴水 16.33点，较前日上升 1.73点。
• 年化基差率：IH2606主力合约年化基差率为 -2.33%。
• 分红影响：IH四合约分红影响分别为 0点、0点、18.31点和62.65点。

主要席位表现

• 成交量前五席位：中信期货（15,950手）、国泰君安（12,718手）、海通期货（5,530手）、东证期货（4,540手）、国信期货（4,215手）。
• 持买单量前五席位：国泰君安（8,014手）、中信期货（7,318手）、东证期货（2,604手）、银河期货（2,297手）、海通期货（2,246手）。
• 持卖单量前五席位：中信期货（8,014手）、国泰君安（7,652手）、华泰期货（7,497手）、海通期货（6,822手）、东证期货（5,657手）。

总结

市场总体趋势

• 下跌趋势：IM、IF、IC、IH 主力合约均出现下跌，跌幅分别为 5.55%、3.56%、4.88%、3.43%。
• 贴水扩大：IM、IF、IC 主力合约贴水均扩大，而 IH 主力合约贴水有所上升。
• 成交量与持仓量增加：各合约成交量与持仓量均较前日增加，表明市场活跃度上升。

分红影响

• 分红对合约价格有显著影响，尤其是 IM2606、IF2606、IC2606，贴水增加。

席位表现

• 中信期货 和 国泰君安 在多个合约中占据成交量和持仓量前列，是市场的主要参与者。
• 持买单与持卖单 的变化表明市场情绪偏向空头，但不同合约间表现略有差异。

基差与移仓成本

• 年化基差率 均为负值，表明期货价格低于现货价格。
• 年化移仓成本 多为负值，表示移仓有收益，但部分合约成本为正值。

关键信息

• IM2606：主力合约贴水 219.11点，年化基差率 -12.09%，成交量 197,317手，持仓量 213,893手。
• IF2606：主力合约贴水 73.6点，年化基差率 -6.72%，成交量 89,178手，持仓量 150,376手。
• IC2606：主力合约贴水 205.75点，年化基差率 -11.28%，成交量 130,671手，持仓量 162,386手。
• IH2606：主力合约贴水 16.33点，年化基差率 -2.33%，成交量 44,549手，持仓量 64,551手。