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股指期货数据日报总结（2025年12月29日）

核心内容概览

• IM（中证1000）：主力合约下跌0.48%，报收7439点；四合约总成交159,717手，总持仓361,642手。
• IF（沪深300）：主力合约下跌0.43%，报收4610.2点；四合约总成交96,159手，总持仓275,855手。
• IC（中证500）：主力合约下跌0.51%，报收7336.6点；四合约总成交112,787手，总持仓275,763手。
• IH（上证50）：主力合约下跌0.36%，报收3038点；四合约总成交39,499手，总持仓87,242手。

主要观点

1. 价格走势

• IM主力合约：下跌0.48%，贴水155.16点，较前日下降22.03点。
• IF主力合约：下跌0.43%，贴水29.17点，较前日下降10.33点。
• IC主力合约：下跌0.51%，贴水94.01点，较前日下降23.17点。
• IH主力合约：下跌0.36%，升水3.37点，较前日下降2.63点。

2. 成交量与持仓量

• IM四合约：总成交量下降53,242手，总持仓量减少19,963手。
• IF四合约：总成交量下降22,687手，总持仓量减少12,050手。
• IC四合约：总成交量下降36,757手，总持仓量减少17,385手。
• IH四合约：总成交量下降11,586手，总持仓量减少5,602手。

3. 分红影响

• IM四合约：分红影响分别为0.71点、0.71点、0.71点和44.29点。
• IF四合约：分红影响分别为3.38点、4.06点、4.06点和35.58点。
• IC四合约：分红影响分别为0.6点、0.6点、0.6点和66.98点。
• IH四合约：分红影响分别为4.16点、4.16点、4.16点和22.77点。

4. 年化基差率

• IM主力合约：年化基差率为-9.28%。
• IF主力合约：年化基差率为-2.82%。
• IC主力合约：年化基差率为-5.7%。
• IH主力合约：年化基差率为0.49%。

5. 净空头持仓占比

• 各合约均显示净空头持仓占比有所变化，反映市场情绪和预期。

关键信息

IM合约

• IM2601：成交量下降30%，成交额下降33%，持仓量下降7,157手，贴水下降22.03点。
• IM2603：成交量下降24%，成交额下降24%，持仓量下降12,285手，贴水下降2.1%。
• 主要席位：中信期货和国泰君安在成交量、持买单量和持卖单量中均占据前列，但多数席位成交量和持仓量较前日有所下降。

IF合约

• IF2601：成交量下降20%，成交额下降20%，持仓量下降3,726手，贴水下降10.33点。
• IF2603：成交量下降18%，成交额下降18%，持仓量下降8,066手，贴水下降0.6%。
• 主要席位：国泰君安和中信期货在成交量和持仓量中表现突出，但多数席位成交量和持仓量下降。

IC合约

• IC2601：成交量下降28%，成交额下降8%，持仓量下降6,229手，贴水下降10.6%。
• IC2603：成交量下降24%，成交额下降5%，持仓量下降8,066手，贴水下降1.3%。
• 主要席位：中信期货和国泰君安在成交量、持买单量和持卖单量中占据前列，多数席位成交量和持仓量下降。

IH合约

• IH2603：成交量下降22%，成交额下降22%，持仓量下降2,558手，升水下降2.63点。
• 主要席位：中信期货和国泰君安在成交量和持买单量中占据前列，但多数席位成交量和持仓量下降。

图表说明

• 成交持仓图：反映各合约的成交与持仓变化趋势。
• 日内走势图：显示各合约在当日的波动情况。
• 基差图：展示各合约与现货的价差。
• 年化移仓成本图：反映移仓成本的变化，负值表示移仓有收益。
• 净空头持仓占比图：显示市场中空头持仓的比例变化。