20180301-信达证券-融资融券每日投资参考_15页_1mb

证券研究报告总结

核心内容概览

本报告为信达证券金融工程与衍生品交易团队发布的融资融券日报，主要内容包括：

• 上一交易日融资融券余额规模及市场指数表现
• 行业融资规模及指数涨跌幅分析
• 大宗交易、停牌复牌、大股东增减持、业绩报告、分红送转及限售股解禁等股票事件提示
• 事件投资组合的操作情况及历史收益表现

主要观点

1. 融资融券规模及市场表现

• 上一交易日，沪深两市融资融券余额为 9954.67亿元，较前一日 +0.16%。
• 融资余额为 9902.97亿元，+0.15%；融券余额为 51.7亿元，+0.86%。
• 融资买入额为 407.97亿元，-7.35%；融资偿还额为 392.83亿元，-8.59%。
• 市场指数方面，创业板指表现最佳，+0.58%；上证综指表现最弱，-0.99%。

2. 行业表现

• 表现较好的行业包括：计算机（+0.9%）、通信（+0.82%）、有色金属（+0.77%）、钢铁（+0.73%）、国防军工（+0.55%）。
• 表现较弱的行业包括：食品饮料（-2.11%）、非银金融（-1.69%）、银行（-1.38%）、交通运输（-0.73%）、汽车（-0.51%）。

3. 标的股票表现

• 涨幅前五名：航发控制（+9.99%）、大恒科技（+9.97%）、大唐电信（+9.95%）、西部资源（+9.94%）、广联达（+9.45%）。
• 跌幅前五名：老板电器（-10%）、中国铝业（-9.92%）、洋河股份（-7.25%）、鲁抗医药（-6.91%）、西部证券（-6.11%）。
• 五日量比前五名：老板电器（15.28）、顺络电子（5.38）、广联达（5.21）、中国铝业（4.52）、中航电子（4.35）。

4. 大宗交易情况

• 上一交易日发生大宗交易的股票有 10只，包括：长信科技、分众传媒、美的集团等。

5. 标的股票事件提示

• 停牌股票：今日共有 51只股票停牌，其中 3只今日开始停牌（海虹控股、鹏欣资源、东阳光科），无股票复牌。
• 大股东增持：今日有 5只股票涉及大股东增持（宗申动力、齐翔腾达、海兰信等），无减持。
• 分红送转：今日有 1只股票（深天马A）发布分红送转董事会预案。
• 业绩报告：今日有 1只股票（深天马A）发布业绩报告，2只股票（河钢股份、汉得信息）发布业绩快报。
• 限售股解禁：未来7个交易日有 18只股票涉及限售股解禁，包括 上海机场、冠豪高新、号百控股等。

关键信息

1. 融资融券操作

• 今日 无建仓操作。
• 今日 拟平仓股票有3只：盛屯矿业、阳光城、三钢闽光。
• 上一交易日组合收益率为 0.24%，累计收益率为 120.49%，分别超越 上证综指、沪深300、创业板指 59.23、31.66、82.35个百分点。

2. 融资余额及流入情况

• 融资余额占流通市值比例前十名：全柴动力（26.62%）、数码科技（23.28%）、**华平股份（23.22%）**等。
• 融资余额占比增速前十名：老板电器（+61.34%）、洋河股份（+21.95%）、**森马服饰（+20.30%）**等。
• 金额流入率最高的前五名：中国铝业（100%）、华平股份（44.05%）、华孚时尚（38.42%）、新华传媒（35.67%）、辽宁成大（35.62%）。

3. 资金流动分析

• 开盘资金净流入前五名：中国铝业（75.84%）、华平股份（52.23%）、中化国际（24.57%）、航民股份（20.60%）、凯乐科技（20.11%）。
• 尾盘资金净流入前五名：华孚时尚（20.71%）、远大控股（20.37%）、奥康国际（16.36%）、辽宁成大（13.42%）、劲嘉股份（12.72%）。

结论

本报告总结了上一交易日融资融券市场的主要数据，包括市场整体表现、行业走势、股票涨跌幅及融资情况，并提供了今日和未来7个交易日的股票事件提示。整体来看，市场呈现分化态势，部分行业及个股表现强劲，而另一些行业则表现疲软。此外，限售股解禁和大股东增持事件值得关注，可能对市场短期走势产生影响。事件投资组合在近期表现出一定的超额收益，但需注意模型的不确定性，不构成投资建议。