20151231-信达证券-融资融券每日投资参考_16页_1mb

证券研究报告总结

核心内容概览

本报告为信达证券金融工程高级分析师俞雪飞发布的《融资融券日报》，内容涵盖上一交易日的市场表现、行业动态、标的股票及ETF基金情况，以及今日标的股票的事件提示和事件投资组合操作。

主要观点

• 上一交易日，沪深两市融资融券余额规模为11913.22亿元，较前一日增长0.13%。其中，融资余额为11883.29亿元，融券余额为29.93亿元，分别增长0.13%。
• 融资买入额为694.26亿元，较前一日增长13.24%；融资偿还额为678.66亿元，较前一日增长11.22%。
• 市场指数中，创业板指表现最佳，上涨1.08%；上证综指表现最弱，上涨0.26%。
• 行业方面，通信、计算机、电子、国防军工和休闲服务等行业表现较好，非银金融、交通运输等行业表现较弱。
• 今日共有63只标的股票停牌，其中2只今日开始停牌，5只今日复牌。
• 大股东增持了2只标的股票，无减持。
• 今日有5只标的股票涉及增发事件，其中3只为增发股份上市日。
• 未来7个交易日共有22只标的股票涉及限售股解禁。

关键信息

融资融券规模及市场指数表现

• 沪深两市融资融券余额为11913.22亿元，较前一日增长0.13%。
• 融资买入额为694.26亿元，增长13.24%；融资偿还额为678.66亿元，增长11.22%。
• 市场指数表现：
  • 创业板指：+1.08%
  • 上证综指：+0.26%
  • 深证成指（5日）：-0.16%
  • 创业板指（10日）：+0.59%
  • 深证成指（20日）：+3.03%
  • 创业板指（20日）：+6.36%

行业融资规模及指数表现

• 行业融资余额占流通市值比例及增速：
  • 房地产：+0.48%
  • 非银金融：+0.47%
  • 农林牧渔：+0.19%
  • 公用事业：-1.47%
  • 国防军工：-1.57%
  • 休闲服务：-3.69%
• 行业指数表现：
  • 通信：+2.3%
  • 计算机：+1.96%
  • 电子：+1.92%
  • 国防军工：+1.83%
  • 休闲服务：+1.68%
  • 非银金融：-0.56%
  • 交通运输：-0.41%

标的股票表现及融资规模

• 涨幅前五名股票：
  • 创兴资源：+10.04%
  • 烽火通信：+10.02%
  • 石基信息：+10%
  • 海王生物：+10%
  • 开山股份：+9.99%
• 跌幅前五名股票：
  • 中海发展：-7.71%
  • 江苏国泰：-6.39%
  • 中海集运：-5.05%
  • 陕国投A：-4.84%
  • 中国远洋：-4.8%
• 五日量比前五名股票：
  • 烽火通信：6.77
  • 阳光照明：3.07
  • 航民股份：3.03
  • 海马汽车：2.93
  • 大唐电信：2.7

大宗交易情况

• 上一交易日，发生大宗交易的标的股票有13只，包括平安银行、华数传媒、中润资源等。

标的股票事件提示

• 停牌与复牌：
  • 今日停牌股票共63只，其中2只今日开始停牌，5只今日复牌。
• 大股东增减持：
  • 今日有2只股票涉及大股东增持，无减持。
• 增发事件：
  • 今日有5只股票涉及增发事件，其中1只股东大会通过，1只增发公告日，3只增发股份上市日。
• 分红送转事件：
  • 今日无股票涉及分红送转事件。
• 业绩报告发布：
  • 今日无股票发布相关业绩报告。
• 限售股解禁：
  • 未来7个交易日共有22只股票涉及限售股解禁。

事件投资组合操作

• 今日操作：
  • 建仓股票：掌趣科技（复牌，定增事项）。
  • 拟平仓股票：招商蛇口、卓翼科技等2只。
• 昨日组合操作回顾：
  • 上一交易日组合收益率为-0.26%。
  • 截至2015年12月30日，组合累计收益率为117.36%，分别超越上证综指、沪深300及创业扳指40.6、40.66及-1.58个百分点。

图表目录（摘要）

• 图表1：近三月每日融资融券余额规模
• 图表2：近三月每日融资买入额及偿还额
• 图表3：近期主要市场指数涨跌幅
• 图表4：两融标的股票分行业融资余额占流通市值比例及增速
• 图表5：申万行业上一交易日涨跌幅
• 图表6：融资融券ETF上一交易日涨跌幅
• 图表7：两融标的股票涨跌幅排名前20
• 图表8：五日量比排名前20
• 图表9：金额流入率排名前20
• 图表10：开盘、尾盘资金净流入排名前20
• 图表11：融资余额占流通市值比例及增速排名前10
• 图表12：发生大宗交易的标的股票
• 图表13：复牌及停牌标的股票
• 图表14：大股东持股比例变动
• 图表15：未来7个交易日增发股票
• 图表16：未来7个交易日分红送转股票
• 图表17：今日发布业绩报告的股票
• 图表18：未来7个交易日限售股解禁股票
• 图表19：组合历史收益曲线
• 图表20：组合今年以来收益曲线
• 图表21：组合历史收益对比
• 图表22：今日拟建仓股票

特别提示

• 本报告所列事件投资组合是由信达证券研发中心事件选股策略模型生成，其组合收益率具有较大不确定性，不构成投资建议。