20170712-信达证券-融资融券每日投资参考_18页_1mb

证券研究报告总结

核心内容概览

本报告为信达证券金融工程与衍生品交易团队发布的《融资融券日报》，内容涵盖上一交易日市场回顾、今日标的股票事件提示及事件投资组合操作等信息。报告旨在为投资者提供融资融券相关数据及事件分析，但特别提示模型的局限性及事件复杂性，因此不构成具体投资建议。

主要观点与关键信息

一、上一交易日市场回顾

1. 融资融券余额

   • 沪深两市融资融券余额为8873.32亿元，环比增长0.34%。
   • 其中融资余额为8827.75亿元，环比增长0.32%；融券余额为45.57亿元，环比增长3.98%。

2. 市场指数表现

   • 上证综指下跌0.3%，创业板指下跌1.07%，深证成指上涨2.38%。

3. 行业表现

   • 表现较好的行业：家用电器（+2.76%）、银行（+1.77%）、食品饮料（+0.85%）、非银金融（+0.28%）、商业贸易（-0.21%）。
   • 表现较弱的行业：有色金属（-2.62%）、采掘（-1.98%）、计算机（-1.65%）、钢铁（-1.5%）、机械设备（-1.3%）。

4. 标的股票表现

   • 涨幅前五名：宁夏建材（+9.97%）、祁连山（+9.95%）、丰林集团（+7.54%）、海信科龙（+7.27%）、大恒科技（+7.15%）。
   • 跌幅前五名：远望谷（-10.01%）、贝因美（-10%）、科大讯飞（-7.75%）、陕西煤业（-6.71%）、创业环保（-6.48%）。

5. ETF基金表现

   • 涨幅前三：国投瑞银沪深300金融地产ETF（+2.28%）、交银180治理ETF（+1.96%）、易方达恒生H股ETF（+1.58%）。
   • 跌幅前三：南方中证500ETF（-1.1%）、广发中证500ETF（-0.99%）、华夏中小板ETF（-0.45%）。

6. 大宗交易

   • 上一交易日发生大宗交易的股票包括辽宁成大、长江电力、诺德股份等10只。

7. 停牌信息

   • 今日共有50只股票停牌，其中贝因美、美尔雅、海南橡胶等3只股票今日开始停牌，无股票复牌。

8. 大股东增持

   • 今日披露大股东增持的股票有聚龙股份、航天信息等2只，无减持情况。

9. 增发事件

   • 今日有3只股票涉及增发事件，包括国元证券、北新路桥、力帆股份等，均发布董事会预案。

10. 分红送转事件

    • 今日共有103只股票涉及分红送转事件，其中15只为实施公告日，73只为股权登记日，15只为除权除息日。

11. 业绩报告

    • 今日发布业绩快报的股票有保利地产、康恩贝、江中药业等6只。
    • 发布业绩预告的股票有中航地产、丽珠集团、皖能电力等14只。

12. 限售股解禁

    • 未来7个交易日共有11只股票涉及限售股解禁。

二、事件投资组合操作

1. 今日操作

   • 建仓股票：华工科技（业绩预增）。
   • 拟平仓股票：中国国旅等1只。

2. 组合收益

   • 上一交易日组合收益率为-1.2%。
   • 截至2017年7月11日，组合累计收益率为103.3%，分别超越上证综指、沪深300及创业板指44.83、31.03及62.78个百分点。

结构清晰总结

1. 融资融券规模及市场指数表现

• 融资融券余额：8873.32亿元（+0.34%）。
• 融资余额：8827.75亿元（+0.32%）。
• 融券余额：45.57亿元（+3.98%）。
• 融资买入额：494.6亿元（+15.23%）。
• 融资偿还额：466.62亿元（+5.8%）。
• 上证综指：-0.3%。
• 创业板指：-1.07%。
• 深证成指：+2.38%。

2. 行业融资规模及指数表现

• 融资余额占流通市值比例及增速居前的行业：有色金属（+3.76%）、电气设备（+1.79%）、综合（+1.64%）。
• 融资余额占流通市值比例及增速靠后的行业：非银金融（-1.92%）、家用电器（-2.22%）、食品饮料（-2.72%）。
• 行业涨跌幅：家用电器（+2.76%）、银行（+1.77%）、食品饮料（+0.85%）、非银金融（+0.28%）、商业贸易（-0.21%）。

3. 标的ETF基金表现

• 涨幅前三：国投瑞银沪深300金融地产ETF（+2.28%）、交银180治理ETF（+1.96%）、易方达恒生H股ETF（+1.58%）。
• 跌幅前三：南方中证500ETF（-1.1%）、广发中证500ETF（-0.99%）、华夏中小板ETF（-0.45%）。

4. 标的股票表现及融资规模

• 涨幅前五名：宁夏建材（+9.97%）、祁连山（+9.95%）、丰林集团（+7.54%）、海信科龙（+7.27%）、大恒科技（+7.15%）。
• 跌幅前五名：远望谷（-10.01%）、贝因美（-10%）、科大讯飞（-7.75%）、陕西煤业（-6.71%）、创业环保（-6.48%）。
• 五日量比前五名：莲花健康（5.89）、宁夏建材（4.89）、平安银行（4.87）、大恒科技（4.85）、普洛药业（4.81）。

5. 大宗交易信息

• 发生大宗交易的股票包括辽宁成大、长江电力、诺德股份等10只。

6. 今日标的股票事件提示

• 停牌信息
  • 今日共有50只股票停牌，其中3只股票今日开始停牌（贝因美、美尔雅、海南橡胶）。
• 大股东增持
  • 聚龙股份、航天信息等2只股票被大股东增持。
• 增发事件
  • 有3只股票发布董事会预案，涉及增发事件（国元证券、北新路桥、力帆股份）。
• 分红送转事件
  • 今日共有103只股票涉及分红送转事件，其中15只为实施公告日，73只为股权登记日，15只为除权除息日。
• 业绩报告
  • 今日发布业绩快报的股票有6只，发布业绩预告的股票有14只。
• 限售股解禁
  • 未来7个交易日共有11只股票涉及限售股解禁。

7. 事件投资组合操作

• 今日操作
  • 建仓股票：华工科技（业绩预增）。
  • 拟平仓股票：中国国旅等1只。
• 组合收益
  • 上一交易日组合收益率为-1.2%。
  • 累计收益率：103.3%，超越上证综指、沪深300及创业板指44.83、31.03及62.78个百分点。

总结

本报告提供了全面的融资融券市场数据，包括市场指数、行业表现、ETF基金涨跌幅、标的股票表现及大宗交易信息。此外，还涵盖了今日及未来7个交易日的股票事件提示，如停牌、大股东增持、增发、分红送转、业绩报告和限售股解禁等。投资组合操作部分展示了建仓与平仓情况及组合收益表现，为投资者提供了重要的市场参考信息。