20260514-光大期货-股指期货日度数据跟踪_3页_369kb

指数走势与板块影响分析总结

一、指数走势分析

1.1 指数表现

• 上证综指：上涨0.67%，收于4242.57点，成交额14474.64亿元。
• 深成指数：上涨1.67%，收于16089.75点，成交额17925.5亿元。
• 中证1000指数：上涨1.51%，收于8955.45点，成交额6771.87亿元，当日最高价8958.46，最低价8764.02。
• 中证500指数：上涨1.51%，收于8918.24点，成交额6370.53亿元，当日最高价8925.88，最低价8730.91。
• 沪深300指数：上涨1.02%，收于4998.34点，成交额8231.73亿元，当日最高价5001.12，最低价4919.42。
• 上证50指数：上涨0.12%，收于3047.25点，成交额2133.02亿元，当日最高价3049.17，最低价3018.85。

1.2 指数日内走势

• 图表1展示了四大指数在05月13日的日内走势百分比变化，显示中证1000、中证500指数整体上涨，沪深300指数小幅上涨，上证50指数微涨。

二、板块对指数的影响

2.1 中证1000指数

• 主要拉动板块：电子、电力设备、计算机等板块对指数有明显向上拉动作用。
• 主要拖累板块：非银金融、医药生物等板块对指数向下拖累。

2.2 中证500指数

• 主要拉动板块：电子、机械设备、电力设备、计算机等板块对指数有显著向上拉动。
• 主要拖累板块：非银金融、医药生物、石油石化等板块对指数向下拖累。

2.3 沪深300指数

• 主要拉动板块：电子、通信、电力设备等板块对指数向上拉动明显。
• 主要拖累板块：非银金融、食品饮料等板块对指数向下拖累。

2.4 上证50指数

• 主要拉动板块：电子、有色金属、计算机等板块对指数有明显向上拉动。
• 主要拖累板块：银行、食品饮料、非银金融等板块对指数向下拖累。

三、股指期货基差及对冲成本

3.1 基差分析

• 中证1000指数：IM00日均基差-3.84，IM01日均基差-96.2，IM02日均基差-306.28，IM03日均基差-496.3。
• 中证500指数：IC00日均基差-2.19，IC01日均基差-76.89，IC02日均基差-218.41，IC03日均基差-350.86。
• 沪深300指数：IF00日均基差-0.72，IF01日均基差-31.94，IF02日均基差-103.33，IF03日均基差-151.85。
• 上证50指数：IH00日均基差0.74，IH01日均基差-13.24，IH02日均基差-46.27，IH03日均基差-58.27。

3.2 对冲开仓成本

• IM对冲成本：IM01、IM02、IM03开仓成本分别为8.5%、9.2%、9.0%（09:31），并在交易时段内波动。
• IC对冲成本：IC01、IC02、IC03开仓成本分别为5.5%、6.5%、5.0%（09:31），并在交易时段内波动。
• IF对冲成本：IF01、IF02、IF03开仓成本分别为4.0%、5.8%、5.0%（09:31），并在交易时段内波动。
• IH对冲成本：IH01、IH02、IH03开仓成本分别为2.5%、4.0%、3.0%（09:31），并在交易时段内波动。

四、报告信息

4.1 报告撰写

• 本报告由光大期货研究所宏观金融组撰写，金融工程分析师为王东瀛。

4.2 团队成员介绍

• 朱金涛：吉林大学经济学硕士，现任光大期货研究所宏观金融研究总监。
• 于洁：上海外国语大学金融硕士，现任光大期货宏观分析师，曾任职于混沌天成期货。
• 赵复初：英国杜伦大学金融学博士，英国苏塞克斯大学管理学硕士，现任光大期货研究所金融期货分析师。
• 王东瀛：股指分析师，哥伦比亚硕士，主要负责股指期货品种研究及宏观基本面量化分析。

五、免责声明

• 本报告信息来源于公开资料，光大期货对信息的准确性、可靠性及完整性不作任何保证。
• 本报告观点、结论及建议仅供参考，不构成任何具体产品或业务的推介，也不作为相关品种的操作依据。
• 投资者依据本报告作出的投资决策，自行承担风险与盈亏，与光大期货及作者无关。