20260717-五矿期货-期权日度行情报告_1页_328kb

五矿期货期权日度行情总结（2026/07/17）

核心内容概述

本报告汇总了2026年7月17日五矿期货期权市场的日度行情数据，包括收盘价、涨跌额、涨跌幅以及加权隐含波动率和加权隐含波动率变化。数据覆盖了多种商品和金融期权品种，涉及金属、能源、化工、农产品及指数类资产。

主要观点

1. 市场整体表现

• 多数品种呈现下跌趋势，尤其是贵金属、工业品和部分农产品。
• 黄金、白银、沪深300指数等金融类资产跌幅较大，均超过3%。
• 原油、铂、钯等能源及贵金属品种的隐含波动率变化显著，部分品种波动率上升，显示市场预期不确定性增加。

2. 价格变动情况

• 下跌幅度较大的品种：
  • 沪深300指数（-3.60%）
  • 创业板ETF（-6.98%）
  • 科创50ETF（-7.09%）
  • 科创板50ETF（-7.15%）
  • 一号棉花（-2.26%）
  • 沪深300ETF（深）（-3.22%）
  • 沪深300ETF（沪）（-3.45%）
  • 红枣（-3.00%）
  • 镉（-1.48%）
  • 镍（-1.56%）
• 上涨的品种：
  • 铅（+1.79%）
  • 沥青（+1.52%）
  • 丙烯（-0.58%）
  • 聚丙烯（-0.58%）
  • 精对苯二甲酸（-0.59%）
  • 等少数品种微幅上涨或稳定。

3. 隐含波动率分析

• 隐含波动率较高的品种：
  • 黄金（28.49%）
  • 沪深300ETF（深）（31.10%）
  • 沪深300ETF（沪）（27.93%）
  • 创业板ETF（61.85%）
  • 科创50ETF（72.06%）
  • 科创板50ETF（68.35%）
• 隐含波动率下降的品种：
  • 上证50指数（22.79%）
  • 沥青（35.08%）
  • 纯苯（36.64%）
  • 精对苯二甲酸（34.05%）
  • 甲醇N（39.16%）
  • 等多数品种隐含波动率下降，表明市场对未来价格波动的预期趋于稳定。

关键信息汇总

涨跌幅排名前五

1. 沪深300指数（-3.60%）
2. 创业板ETF（-6.98%）
3. 科创50ETF（-7.09%）
4. 科创板50ETF（-7.15%）
5. 中证1000指数（-6.07%）

隐含波动率排名前五

1. 创业板ETF（61.85%）
2. 科创50ETF（72.06%）
3. 科创板50ETF（68.35%）
4. 黄金（28.49%）
5. 沪深300ETF（深）（31.10%）

涨跌幅排名后五

1. 铜（-0.72%）
2. 锌（-0.73%）
3. 对二甲苯（-0.76%）
4. 黄玉米（-1.15%）
5. 工业硅（-1.18%）

隐含波动率变化排名前五

1. 深证100ETF（+10.43%）
2. 中证500ETF（深）（+3.41%）
3. 中证500ETF（沪）（+4.93%）
4. 黄金（+1.16%）
5. 国际铜（+0.24%）

隐含波动率变化排名后五

1. 聚氯乙烯（-0.93%）
2. 玻璃（-2.18%）
3. 铂（-0.93%）
4. 钯（-7.96%）
5. 中证1000指数（-3.85%）

总结

本日市场整体偏弱，金融类资产跌幅较大，工业品与贵金属隐含波动率变化显著。部分品种如黄金、创业板ETF、科创50ETF等表现出较高的隐含波动率，显示市场对这些资产的不确定性预期增强。而铅、沥青等品种则表现出较强的上涨动力，可能受到短期供需或政策影响。整体来看，市场情绪偏谨慎，投资者需关注后续政策及基本面变化对价格走势的影响。