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国投证券信用债异常成交跟踪报告（2024年9月24日）

报告核心摘要

根据Wind数据，“19宁德交投债01”在折价成交个券中估值偏离幅度显著。“24临沂商城PPN002”和“22工商银行二级01”在净价上涨成交个券中估值偏离程度较大。此外，“22浦发银行04”也呈现较高的估值偏离幅度。

成交收益率超10%的主要个券为地产债，当日信用债估值总体波动较大，主要集中在-5至0之间。非金信用债以2至3年期为主，4至5年期品种折价成交占比最高；二永债也集中在4至5年期，其中同样以折价成交为主。

石油石化行业债券平均估值价格偏离最大，需予以关注。风险方面提示统计可能存在遗漏，高估值债券存在信用风险可能。

数据摘要

• 折价成交：主要个券包括“19宁德交投债01”等。
• 净价上涨：主要个券“24临沂商城PPN002”、“22工商银行二级01”、“22浦发银行04”估值偏离大。
• 高收益率成交量：地产债排名靠前。
• 期限分布：
  • 非金信用债：2至3年为主，4至5年份折价占比大。
  • 二永债：4至5年为主，折价成交高。
• 行业偏离度：石油石化行业偏离最大。