20241111-国投证券-信用债异常成交跟踪_10页_723kb

本次固定收益定期报告基于Wind数据，对2024年11月11日信用债异常成交情况进行跟踪分析，重点评估债券估值偏离、成交收益率及行业分布。归纳如下：

在折价成交债券中，“24津投25”估值价格偏离幅度最大；净价上涨成交债券中，“21万科02”估值价格偏离程度最显著。“23中信银行二级资本01B”在二永债中估值偏离较大，“24南洋银行08”在商金债中估值偏离靠前。成交收益率超过10%的债券主要集中在地产债类别，表明地产债收益表现突出。信用债估值收益变动主要分布在(-5,0)区间内。非金信用债成交期限以2至3年为主，5年内品种占比较高；二永债成交期限集中在4至5年，1至15年品种折价占比最高。行业分析显示，纺织服饰行业的债券平均估值偏离最大。

报告提示统计可能存在遗漏风险，并警告高估值债券需注意潜在信用风险，强调数据准确性及投资决策时的谨慎性。

本报告仅供参考，不宜作为投资唯一依据，免责声明及分析师信息已在报告尾页详述。