20231225-国投证券-信用债异常成交跟踪_10页_714kb

信用债异常成交跟踪报告总结：

报告基于Wind数据，追踪日期为2023年12月25日，揭示信用债市场异常成交情况。主要发现包括：折价成交债券中，“20眉资03”的估值价格偏离幅度最大；净价上涨成交债券中，“21金地03”的估值价格偏离程度靠前，二级永续债“21兴业银行二级03”的估值价格偏离幅度较大，商业银行金融债“22农业银行绿色金融债02”的估值价格偏离幅度靠前。成交收益率高于10%的债券多为地产债。信用债估值收益变动主要分布在-5到0的区间。非金融信用债成交期限以2至3年为主，其中05年内品种折价成交占比最高；二级永续债中，1年内品种折价成交占比最高。行业角度，交通运输行业的债券平均估值价格偏离最大。风险方面，报告提示统计可能存在遗漏，高估值个券需警惕信用风险。报告包含多个表格和图表，但内容已涵盖。