20180820-信达证券-融资融券每日投资参考_15页_2mb

证券研究报告总结

核心内容概述

本报告为信达证券金融工程与衍生品交易团队发布的融资融券日报，内容涵盖上一交易日市场数据、今日标的股票事件提示以及事件投资组合操作情况。报告旨在通过分析融资融券余额、市场指数表现、行业动向、ETF基金走势、标的股票表现及事件信息，为投资者提供参考。

主要观点

1. 融资融券规模及市场表现

• 上一交易日，沪深两市融资融券余额为8710.08亿元，较前一日下降0.43%。
• 融资余额为8639.94亿元，下降0.41%；融券余额为70.14亿元，下降3.23%。
• 融资买入额为195.47亿元，下降9.42%；融资偿还额为231.08亿元，上升6.61%。
• 市场指数方面，上证综指下跌1.34%，创业板指下跌2.02%，中小板指下跌5.3%。

2. 行业表现

• 表现较好的行业：采掘（+0.1%）、钢铁（-0.27%）、银行（-0.7%）、非银金融（-0.86%）、房地产（-0.96%）。
• 表现较弱的行业：医药生物（-3.1%）、建筑材料（-2.62%）、传媒（-2.42%）、休闲服务（-2.16%）、家用电器（-2.08%）。

3. 标的股票表现

• 涨幅前五名：浙江东日（+10.06%）、誉衡药业（+9.29%）、津滨发展（+9.23%）、南京熊猫（+6.66%）、老凤祥（+4.95%）。
• 跌幅前五名：美都能源（-10.1%）、飞马国际（-10.05%）、上海钢联（-10%）、商赢环球（-10%）、翰宇药业（-9.96%）。
• 五日量比前五名：飞马国际（620.62）、海航基础（17.03）、浙江东日（8.08）、商赢环球（7.2）、津滨发展（6.21）。

4. 大宗交易

• 上一交易日发生大宗交易的股票有：环旭电子、中国平安、正泰电器。

5. 标的股票事件提示

• 今日停牌股票25只，复牌股票1只（中国中铁）。
• 大股东增持股票3只：中国铝业、万邦达、卓郎智能，无减持。
• 分红送转事件涉及18只股票，其中4只为实施公告日，11只为股权登记日，3只为除权除息日。
• 无增发事件。
• 未来7个交易日有10只股票涉及限售股解禁。

关键信息

1. 事件投资组合操作

• 今日无建仓操作，拟平仓股票2只：中材国际、桂冠电力。
• 上一交易日组合收益率为-1.16%，累计收益率为113.8%，分别超越上证综指、沪深300及创业板指81.76、62.24及100.82个百分点。

2. 融资余额占流通市值比例及增速

• 融资余额占流通市值比例前十名包括全柴动力（25.12%）、数码科技（22.14%）、恒泰艾普（21.71%）等。
• 融资余额增速前十名包括飞马国际（+276.42%）、分众传媒（+19.49%）、海航基础（+17.1%）等。

3. 资金流动情况

• 上一交易日金额流入率最高的前五名股票：飞马国际（100%）、美都能源（99.98%）、亚邦股份（64.98%）、商赢环球（63.72%）、达安基因（48.59%）。
• 开盘资金净流入前五名股票：老凤祥（26.79%）、天士力（22.09%）、江河集团（20%）、商赢环球（19.67%）、美都能源（18.02%）。
• 尾盘资金净流入前五名股票：达安基因（45.05%）、九州通（31.38%）、德豪润达（27.05%）、辽宁成大（26.63%）、广发证券（26.03%）。

4. 业绩报告发布

• 今日共有11只股票发布业绩预告，包括申万宏源、丽珠集团、沧州明珠等。

5. 限售股解禁

• 未来7个交易日有10只股票涉及限售股解禁，包括金风科技、长园集团、齐翔腾达等。

总结

本报告提供了详细的融资融券数据和市场动态，涵盖融资融券规模、市场指数表现、行业动向、ETF基金走势、标的股票表现及事件提示。主要观点包括市场整体下跌，部分行业和个股表现较好，同时有部分股票出现大幅波动。事件投资组合在上一交易日表现不佳，但累计收益仍高于主要指数。此外，报告还提示了今日及未来7个交易日的重要事件，如停牌、复牌、大股东增持、分红送转、限售股解禁等，为投资者提供了丰富的参考信息。