20160126-信达证券-融资融券每日投资参考_16页_1mb

证券研究报告总结

核心内容概览

本报告为2016年1月26日的融资融券日报，由信达证券金融工程高级分析师俞雪飞发布。报告主要分析了上一交易日的融资融券规模、市场及行业表现、标的股票交易情况，以及今日涉及的股票事件提示，包括停复牌、大股东增减持、增发、分红送转、业绩报告和限售股解禁等。此外，还提供了事件投资组合的操作情况和历史收益数据。

主要观点与关键信息

1. 融资融券规模及市场指数表现

• 上一交易日，沪深两市融资融券余额为9775.38亿元，较前一交易日下降0.38%。
• 融资余额为9752.58亿元，下降0.38%；融券余额为22.81亿元，上升1.29%。
• 融资买入额为338.42亿元，下降9.69%；融资偿还额为376.07亿元，下降9.82%。
• 市场指数中，中小板指上涨0.89%，表现最好；创业板指上涨0.43%，表现最弱。
• 从不同周期看，创业板指5日涨幅最弱，上证综指20日涨幅最好，创业板指20日跌幅最弱，上证综指10日跌幅最弱。

2. 行业融资规模及指数表现

• 采掘、建筑材料、电子、农林牧渔、休闲服务等行业表现较好，分别上涨2.9%、2.39%、1.81%、1.58%、1.53%。
• 银行、非银金融、计算机、国防军工、建筑装饰等行业表现较弱，分别上涨0.18%、0.23%、0.3%、0.35%、0.39%。
• 从融资余额占流通市值比例及增速来看，轻工制造、建筑装饰、银行行业增速居前；农林牧渔、建筑材料、钢铁行业增速靠后。

3. 标的股票表现及融资规模

• 涨幅前五名股票为：宁夏建材（+10.06%）、祁连山（+10.03%）、爱施德（+10.02%）、七星电子（+10.01%）、奥飞动漫（+10.01%）。
• 跌幅前五名股票为：宜华木业（-10.01%）、金证股份（-10%）、匹凸匹（-9.98%）、中工国际（-5.72%）、商赢环球（-5.66%）。
• 五日量比前五名为：宜华木业（4.59）、商赢环球（3.48）、祁连山（3.09）、天山股份（2.52）、天津松江（2.43）。
• 金额流入率前五名为：彩虹股份（30.96%）、爱施德（29.75%）、潜能恒信（25.61%）、祁连山（20.79%）、中珠控股（20.66%）。

4. 大宗交易情况

• 上一交易日有9只标的股票发生大宗交易，包括德豪润达、东港股份、欧比特等。
• 其中宜华木业的折价率最高，为**-10.01%，成交额为1221万元**。

5. 今日标的股票事件提示

• 53只股票停牌，其中1只今日开始停牌（中珠控股），2只今日复牌（沧州明珠、中恒集团）。
• 4只股票涉及大股东增持（炼石有色、新大陆、中恒集团等），2只股票涉及大股东减持（中恒集团等）。
• 2只股票涉及增发事件，1只发布董事会预案（沧州明珠），1只为增发公告日（掌趣科技）。
• 1只股票涉及分红送转事件（三峡水利发布董事会预案）。
• 1只股票发布业绩报告（三峡水利），2只股票发布业绩快报（劲嘉股份、华夏银行），17只股票发布业绩预告（泰禾集团、高鸿股份、生意宝等）。
• 未来7个交易日有12只股票涉及限售股解禁。

事件投资组合操作

• 今日建仓股票：泰禾集团（业绩预增）。
• 今日拟平仓股票：汤臣倍健。
• 上一交易日组合收益率为0.49%，累计收益率为83.62%，分别超越上证综指、沪深300及创业板指38.24、36.78、13.57个百分点。

结构与图表说明

报告分为以下部分：

一、上一交易日市场回顾

1. 融资融券规模及主要市场指数表现
2. 行业融资规模及指数表现
3. 标的ETF基金表现
4. 标的股票表现及融资规模
5. 标的股票大宗交易

二、今日标的股票事件提示

1. 标的股票停复牌
2. 大股东增减持标的股票
3. 标的股票增发
4. 标的股票分红送转
5. 发布相关业绩报告的标的股票
6. 标的股票限售股解禁

三、事件投资组合操作

1. 组合历史收益
2. 今日组合操作
3. 昨日组合操作回顾
4. 组合成分股

报告中附有多个图表，包括融资融券余额、融资买入额及偿还额、主要市场指数涨跌幅、分行业融资余额占比及增速、ETF基金涨跌幅、股票涨跌幅及量比排名、金额流入率排名、资金净流入排名等，用于辅助分析。

重要提示

本报告所列事件投资组合是由信达证券研发中心事件选股策略模型生成，模型本身存在局限性，事件的复杂性也可能导致组合收益率存在较大不确定性，不构成投资建议。